Сравнение VLMIX с SLDAX
VLMIX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and SLDAX (SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund) are both Long-Term Bond funds. Over the past 5 years, VLMIX returned 6.21%/yr vs -2.59%/yr for SLDAX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VLMIX charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for SLDAX.
Доходность
Сравнение доходности VLMIX и SLDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLMIX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у SLDAX с доходностью 0.71%.
VLMIX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- -1.62%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- —
SLDAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -2.59%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам VLMIX и SLDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLMIX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.26% | 1.01% | 7.83% | 22.39% | -9.40% | 20.12% | 20.25% | 35.69% | 4.91% | 7.31% |
SLDAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund | 0.71% | 7.37% | -2.78% | 8.14% | -26.58% | -2.80% | 16.56% | 21.45% | -6.23% | 3.45% |
Correlation
The correlation between VLMIX and SLDAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г. | 0.09 |
Over the past year, VLMIX and SLDAX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLMIX vs. SLDAX — Ранг доходности на риск
VLMIX
SLDAX
Сравнение VLMIX c SLDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VLMIX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLMIX | SLDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.49 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 3.77 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLMIX | SLDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.01 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.21 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.23 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок VLMIX и SLDAX
Максимальная просадка VLMIX за все время составила -35.47%, примерно равная максимальной просадке SLDAX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLMIX и SLDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLMIX | SLDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.47% | -36.12% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -5.19% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.59% | -13.62% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -35.17% | +13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -19.71% | +11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -10.62% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.05% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLMIX и SLDAX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VLMIX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что VLMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLMIX | SLDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 2.50% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 5.50% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 7.66% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 12.15% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 11.27% | +7.44% |
Сравнение комиссий VLMIX и SLDAX
VLMIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SLDAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLMIX и SLDAX
Дивидендная доходность VLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности SLDAX в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLDAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund | 5.12% | 5.03% | 4.63% | 3.38% | 3.27% | 5.81% | 7.64% | 3.79% | 4.26% | 4.41% | 4.22% | 6.63% |
VLMIX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 2.16% | 2.14% | 1.21% | 0.22% | 7.46% | 8.18% | 8.10% | 1.63% | 5.11% | 1.61% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VLMIX and SLDAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLMIX has higher volatility (3.73%) compared to SLDAX (2.50%). In terms of maximum drawdown, VLMIX dropped -35.47% vs SLDAX's -36.12%.
SLDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLMIX и SLDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор