PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLLU с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLLU с VFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VLLU tracks the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index while VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, VLLU returned 23.21% vs 37.81% for VFLO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLLU charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности VLLU и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLLU показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 22.09%.

VLLU

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
8.25%
С начала года
11.09%
1 год
23.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.82%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
19.78%
С начала года
22.09%
1 год
37.81%
3 года*
24.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLLU и VFLO

2026 (YTD)20252024
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		11.09%17.35%1.89%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		22.09%17.51%5.74%

Correlation

The correlation between VLLU and VFLO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.75

The correlation between VLLU and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLLU и VFLO

Секторы
VLLU
VFLO

Технологии

26.6%
44.4%

Финансовые услуги

22.2%
0.0%

Здравоохранение

13.1%
17.9%

Промышленность

9.8%
3.6%

Энергетика

7.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

5.4%
15.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
4.2%

Сырьевые материалы

3.7%
4.1%

Коммунальные услуги

0.6%
1.3%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

VLLU
26.6%
VFLO
44.4%

Финансовые услуги

VLLU
22.2%
VFLO
0.0%

Здравоохранение

VLLU
13.1%
VFLO
17.9%

Промышленность

VLLU
9.8%
VFLO
3.6%

Энергетика

VLLU
7.3%
VFLO
8.6%

Потребительский защитный сектор

VLLU
6.4%
VFLO
0.0%

Потребительский циклический сектор

VLLU
5.4%
VFLO
15.9%

Коммуникационные услуги

VLLU
5.0%
VFLO
4.2%

Сырьевые материалы

VLLU
3.7%
VFLO
4.1%

Коммунальные услуги

VLLU
0.6%
VFLO
1.3%

Недвижимость

VLLU

-

VFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с PRXVVLLU с BNKDVLLU с GDIVVLLU с CBSEVLLU с DBOVLLU с VLUEVLLU с SPYV
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с ^SP500TRVFLO с QVALVFLO с FCFY

Доходность на риск

VLLU vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLLU c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLLUVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.44

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.44

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

5.90

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

18.38

-4.98

VLLU vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLLU на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLLU и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLLU и VFLO

Максимальная просадка VLLU за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLLU и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLLUVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-17.79%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-6.44%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.45%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-2.46%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.06%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VLLU и VFLO

Текущая волатильность для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) составляет 2.91%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что VLLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLLUVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.20%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

12.11%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

15.56%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

15.99%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

15.99%

-1.32%

Сравнение комиссий VLLU и VFLO

VLLU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLLU и VFLO

Дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности VFLO в 1.12%

ПозицияTTM202520242023
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.12%1.60%1.20%0.71%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.37%1.52%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLLU and VFLO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (4.20%) compared to VLLU (2.91%). In terms of maximum drawdown, VLLU dropped -16.62% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 37.81% vs 23.21% for VLLU. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VLLU has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 37.81% return vs 23.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

VLLU has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.12% for VFLO.

VLLU tracks Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Harbor and Victory. Their fees differ too: 0.25% for VLLU and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLLU и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор