PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLLU с TVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLLU с TVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) and TVAL (T. Rowe Price Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VLLU is passively managed, while TVAL is actively managed. Over the past year, VLLU returned 25.99% vs 28.49% for TVAL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VLLU charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for TVAL.

Доходность

Сравнение доходности VLLU и TVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLLU показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у TVAL с доходностью 15.42%.

VLLU

1 день
0.50%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.69%
6 месяцев
14.52%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TVAL

1 день
-0.05%
1 месяц
3.86%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.79%
1 год
28.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLLU и TVAL

2026 (YTD)20252024
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		11.69%17.35%2.68%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		15.42%15.59%0.67%

Correlation

The correlation between VLLU and TVAL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.91

The correlation between VLLU and TVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLLU и TVAL

Секторы
VLLU
TVAL

Финансовые услуги

27.0%
18.9%

Технологии

23.8%
16.7%

Здравоохранение

13.6%
11.4%

Энергетика

9.4%
8.5%

Промышленность

7.3%
12.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.1%

Потребительский циклический сектор

4.8%
7.1%

Сырьевые материалы

3.0%
3.6%

Недвижимость

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Финансовые услуги

VLLU
27.0%
TVAL
18.9%

Технологии

VLLU
23.8%
TVAL
16.7%

Здравоохранение

VLLU
13.6%
TVAL
11.4%

Энергетика

VLLU
9.4%
TVAL
8.5%

Промышленность

VLLU
7.3%
TVAL
12.2%

Коммуникационные услуги

VLLU
6.3%
TVAL
7.7%

Потребительский защитный сектор

VLLU
4.9%
TVAL
6.1%

Потребительский циклический сектор

VLLU
4.8%
TVAL
7.1%

Сырьевые материалы

VLLU
3.0%
TVAL
3.6%

Недвижимость

VLLU

-

TVAL
3.0%

Коммунальные услуги

VLLU

-

TVAL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

T. Rowe Price Value ETF

Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с DBOVLLU с PRXVVLLU с VLUEVLLU с BNKDVLLU с CBSEVLLU с GDIVVLLU с SPYV
Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV

Доходность на риск

VLLU vs. TVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLLU c TVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLLUTVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.69

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.78

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

4.00

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

16.80

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLLU vs. TVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLLU на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVAL равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLLU и TVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLLUTVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.69

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.48

-0.22

Просадки

Сравнение просадок VLLU и TVAL

Максимальная просадка VLLU за все время составила -16.62%, что больше максимальной просадки TVAL в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLLU и TVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLLUTVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-14.84%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-7.15%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-2.06%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.70%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VLLU и TVAL

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с T. Rowe Price Value ETF (TVAL) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VLLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLLUTVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.18%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

8.22%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

10.65%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

12.59%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

12.59%

+2.26%

Сравнение комиссий VLLU и TVAL

VLLU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TVAL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLLU и TVAL

Дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности TVAL в 1.00%

ПозицияTTM202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.00%1.15%1.16%0.64%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.36%1.52%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLLU and TVAL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLLU has higher volatility (3.54%) compared to TVAL (3.18%). In terms of maximum drawdown, VLLU dropped -16.62% vs TVAL's -14.84%.

On 1-year performance, TVAL leads with 28.49% vs 25.99% for VLLU. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 28.49% return vs 25.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for TVAL.

VLLU has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.00% for TVAL.

They also come from different issuers: Harbor and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.25% for VLLU and 0.33% for TVAL.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLLU и TVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор