PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLLU с FAZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLLU с FAZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) and FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - VLLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, VLLU returned 25.99% vs 0.55% for FAZ. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. VLLU charges 0.25%/yr vs 1.07%/yr for FAZ.

Доходность

Сравнение доходности VLLU и FAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLLU показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у FAZ с доходностью 22.66%.

VLLU

1 день
0.50%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.69%
6 месяцев
14.52%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAZ

1 день
3.45%
1 месяц
5.24%
С начала года
22.66%
6 месяцев
14.22%
1 год
0.55%
3 года*
-36.72%
5 лет*
-26.05%
10 лет*
-42.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLLU и FAZ

2026 (YTD)20252024
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		11.69%17.35%2.68%
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		22.66%-37.21%-21.08%

Correlation

The correlation between VLLU and FAZ is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

-0.81

The correlation between VLLU and FAZ has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с DBOVLLU с PRXVVLLU с VLUEVLLU с BNKDVLLU с CBSEVLLU с GDIVVLLU с SPYV
Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с SQQQ

Доходность на риск

VLLU vs. FAZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLLU c FAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLLUFAZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.01

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
0.34

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.04

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

0.02

+4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

0.03

+15.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLLU vs. FAZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLLU на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа FAZ равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLLU и FAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLLUFAZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.01

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

-0.72

+1.98

Просадки

Сравнение просадок VLLU и FAZ

Максимальная просадка VLLU за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLLU и FAZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLLUFAZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-100.00%

+83.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-30.20%

+23.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-83.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-99.14%

+96.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

16.58%

-14.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VLLU и FAZ

Текущая волатильность для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) составляет 3.54%, в то время как у Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что VLLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLLUFAZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

9.30%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

32.18%

-23.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

43.09%

-32.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

55.83%

-40.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

62.07%

-47.22%

Сравнение комиссий VLLU и FAZ

VLLU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAZ в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLLU и FAZ

Дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FAZ в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		2.77%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.36%1.52%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLLU and FAZ have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAZ has higher volatility (9.30%) compared to VLLU (3.54%). In terms of maximum drawdown, VLLU dropped -16.62% vs FAZ's -100.00%.

On 1-year performance, VLLU leads with 25.99% vs 0.55% for FAZ. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VLLU has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLLU has performed better with a 25.99% return vs 0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

FAZ has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.36% for VLLU.

VLLU is categorized as Large Cap Value Equities, while FAZ is Leveraged Equities. VLLU tracks Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%). They also come from different issuers: Harbor and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for VLLU and 1.07% for FAZ.

VLLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLLU и FAZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор