PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLLU с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLLU с SEIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VLLU is passively managed, while SEIV is actively managed. Over the past year, VLLU returned 25.99% vs 44.72% for SEIV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VLLU charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности VLLU и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLLU показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 18.28%.

VLLU

1 день
0.50%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.69%
6 месяцев
14.52%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
-0.85%
1 месяц
10.69%
С начала года
18.28%
6 месяцев
21.23%
1 год
44.72%
3 года*
27.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLLU и SEIV

2026 (YTD)20252024
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		11.69%17.35%2.68%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.28%27.43%6.48%

Correlation

The correlation between VLLU and SEIV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.87

The correlation between VLLU and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLLU и SEIV

Секторы
VLLU
SEIV

Финансовые услуги

27.0%
23.0%

Технологии

23.8%
17.0%

Здравоохранение

13.6%
18.1%

Энергетика

9.4%
0.9%

Промышленность

7.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

6.3%
6.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.9%

Потребительский циклический сектор

4.8%
18.5%

Сырьевые материалы

3.0%
5.1%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

VLLU
27.0%
SEIV
23.0%

Технологии

VLLU
23.8%
SEIV
17.0%

Здравоохранение

VLLU
13.6%
SEIV
18.1%

Энергетика

VLLU
9.4%
SEIV
0.9%

Промышленность

VLLU
7.3%
SEIV
3.0%

Коммуникационные услуги

VLLU
6.3%
SEIV
6.5%

Потребительский защитный сектор

VLLU
4.9%
SEIV
3.9%

Потребительский циклический сектор

VLLU
4.8%
SEIV
18.5%

Сырьевые материалы

VLLU
3.0%
SEIV
5.1%

Недвижимость

VLLU

-

SEIV
1.2%

Коммунальные услуги

VLLU

-

SEIV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с DBOVLLU с PRXVVLLU с VLUEVLLU с BNKDVLLU с CBSEVLLU с GDIVVLLU с SPYV
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO

Доходность на риск

VLLU vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLLU c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLLUSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.60

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.91

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.64

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

6.47

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

26.41

-11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLLU vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLLU на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLLU и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLLUSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

3.60

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.23

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VLLU и SEIV

Максимальная просадка VLLU за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLLU и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLLUSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-18.18%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-6.95%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.85%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-3.48%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.70%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VLLU и SEIV

Текущая волатильность для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) составляет 3.54%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VLLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLLUSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.10%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

9.08%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

12.49%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

16.68%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

16.68%

-1.83%

Сравнение комиссий VLLU и SEIV

VLLU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLLU и SEIV

Дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SEIV в 1.34%

ПозицияTTM2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.36%1.52%0.90%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLLU and SEIV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.10%) compared to VLLU (3.54%). In terms of maximum drawdown, VLLU dropped -16.62% vs SEIV's -18.18%.

On 1-year performance, SEIV leads with 44.72% vs 25.99% for VLLU. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VLLU has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIV has performed better with a 44.72% return vs 25.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for VLLU.

VLLU has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.34% for SEIV.

They also come from different issuers: Harbor and SEI. Their fees differ too: 0.25% for VLLU and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLLU и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор