PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLLU с IBTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLLU с IBTF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) and IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - VLLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while IBTF is a Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, VLLU returned 25.99% vs 2.14% for IBTF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VLLU charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for IBTF.

Доходность

Сравнение доходности VLLU и IBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VLLU

1 день
0.50%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.69%
6 месяцев
14.52%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.14%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLLU и IBTF

2026 (YTD)20252024
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		11.69%17.35%2.68%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		0.00%3.81%1.50%

Correlation

The correlation between VLLU and IBTF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с DBOVLLU с PRXVVLLU с VLUEVLLU с BNKDVLLU с CBSEVLLU с GDIVVLLU с SPYV
Часто сравнивают с IBTF:
IBTF с SGOVIBTF с IBTEIBTF с IBTGIBTF с TLTIBTF с USFRIBTF с FTABXIBTF с MBB

Доходность на риск

VLLU vs. IBTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLLU c IBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLLUIBTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
7.08

-4.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
20.07

-16.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

6.23

-4.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

59.41

-55.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

269.70

-254.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLLU vs. IBTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLLU на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа IBTF равного 7.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLLU и IBTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLLUIBTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

7.08

-4.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.44

+0.82

Просадки

Сравнение просадок VLLU и IBTF

Максимальная просадка VLLU за все время составила -16.62%, что больше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLLU и IBTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLLUIBTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-10.45%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-0.04%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-3.33%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.01%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VLLU и IBTF

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VLLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLLUIBTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

0.00%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

0.19%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

0.36%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

2.38%

+12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

2.56%

+12.29%

Сравнение комиссий VLLU и IBTF

VLLU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLLU и IBTF

Дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности IBTF в 2.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		2.08%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.36%1.52%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLLU and IBTF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLLU has higher volatility (3.54%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, VLLU dropped -16.62% vs IBTF's -10.45%.

On 1-year performance, VLLU leads with 25.99% vs 2.14% for IBTF. On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLLU has performed better with a 25.99% return vs 2.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for VLLU.

IBTF has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.36% for VLLU.

VLLU is categorized as Large Cap Value Equities, while IBTF is Government Bonds. VLLU tracks Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while IBTF tracks ICE 2025 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.25% for VLLU and 0.07% for IBTF.

IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (7.08 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLLU и IBTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор