Сравнение VLLU с HGER
VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VLLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, VLLU returned 24.32% vs 26.94% for HGER. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VLLU charges 0.25%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности VLLU и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLLU показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 18.53%.
VLLU
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VLLU и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | 11.38% | 17.35% | 1.89% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 18.53% | 20.08% | 5.96% |
Correlation
The correlation between VLLU and HGER is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLLU vs. HGER — Ранг доходности на риск
VLLU
HGER
Сравнение VLLU c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLLU | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 2.24 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 9.09 | +4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLLU и HGER
Максимальная просадка VLLU за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLLU и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLLU | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.62% | -23.31% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -12.10% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -12.10% | +10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -7.67% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 3.00% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLLU и HGER
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VLLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLLU | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.60% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 14.89% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 17.00% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 17.59% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 17.59% | -2.77% |
Сравнение комиссий VLLU и HGER
VLLU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLLU и HGER
Дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности HGER в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.98% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | 1.36% | 1.52% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VLLU and HGER have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLLU has higher volatility (3.94%) compared to HGER (3.60%). In terms of maximum drawdown, VLLU dropped -16.62% vs HGER's -23.31%.
On 1-year performance, HGER leads with 26.94% vs 24.32% for VLLU. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HGER has performed better with a 26.94% return vs 24.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 1.36% for VLLU.
VLLU is categorized as Large Cap Value Equities, while HGER is Commodities. VLLU tracks Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.25% for VLLU and 0.68% for HGER.
VLLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLLU и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор