PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLLU с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLLU с HGER

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VLLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, VLLU returned 25.99% vs 41.90% for HGER. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VLLU charges 0.25%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности VLLU и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLLU показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 28.12%.

VLLU

1 день
0.50%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.69%
6 месяцев
14.52%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HGER

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.72%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.93%
1 год
41.90%
3 года*
21.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLLU и HGER

2026 (YTD)20252024
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		11.69%17.35%2.68%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		28.12%20.08%5.48%

Correlation

The correlation between VLLU and HGER is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.06

Сравнение распределения секторов VLLU и HGER

Секторы
VLLU
HGER

Финансовые услуги

27.0%

-

Технологии

23.8%

-

Здравоохранение

13.6%

-

Энергетика

9.4%

-

Промышленность

7.3%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

3.0%
102.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VLLU
27.0%
HGER

-

Технологии

VLLU
23.8%
HGER

-

Здравоохранение

VLLU
13.6%
HGER

-

Энергетика

VLLU
9.4%
HGER

-

Промышленность

VLLU
7.3%
HGER

-

Коммуникационные услуги

VLLU
6.3%
HGER

-

Потребительский защитный сектор

VLLU
4.9%
HGER

-

Потребительский циклический сектор

VLLU
4.8%
HGER

-

Сырьевые материалы

VLLU
3.0%
HGER
102.4%

Недвижимость

VLLU

-

HGER

-

Коммунальные услуги

VLLU

-

HGER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с BNKDVLLU с DBOVLLU с PRXVVLLU с VLUEVLLU с CBSEVLLU с GDIVVLLU с SPYV
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

VLLU vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLLU c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLLUHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.50

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.23

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

5.20

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

17.52

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLLU vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLLU на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLLU и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLLUHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.90

+0.36

Просадки

Сравнение просадок VLLU и HGER

Максимальная просадка VLLU за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLLU и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLLUHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-23.31%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-8.09%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.99%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-7.66%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.40%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VLLU и HGER

Текущая волатильность для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) составляет 3.54%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что VLLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLLUHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.02%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

14.54%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

16.87%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

17.62%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

17.62%

-2.77%

Сравнение комиссий VLLU и HGER

VLLU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLLU и HGER

Дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности HGER в 5.53%

ПозицияTTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.53%7.09%3.28%7.24%0.64%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.36%1.52%0.90%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLLU and HGER have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.02%) compared to VLLU (3.54%). In terms of maximum drawdown, VLLU dropped -16.62% vs HGER's -23.31%.

On 1-year performance, HGER leads with 41.90% vs 25.99% for VLLU. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VLLU has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HGER has performed better with a 41.90% return vs 25.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 1.36% for VLLU.

VLLU is categorized as Large Cap Value Equities, while HGER is Commodities. VLLU tracks Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.25% for VLLU and 0.68% for HGER.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLLU и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор