PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLLU с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLLU с FNDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VLLU tracks the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index while FNDX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past year, VLLU returned 25.99% vs 32.32% for FNDX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VLLU и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLLU показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 14.57%.

VLLU

1 день
0.50%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.69%
6 месяцев
14.52%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDX

1 день
-0.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
14.57%
6 месяцев
14.58%
1 год
32.32%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.82%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLLU и FNDX

2026 (YTD)20252024
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		11.69%17.35%2.68%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		14.57%16.94%3.46%

Correlation

The correlation between VLLU and FNDX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.90

The correlation between VLLU and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLLU и FNDX

Секторы
VLLU
FNDX

Финансовые услуги

27.0%
14.1%

Технологии

23.8%
19.1%

Здравоохранение

13.6%
12.0%

Энергетика

9.4%
10.3%

Промышленность

7.3%
9.3%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%
9.2%

Сырьевые материалы

3.0%
3.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

VLLU
27.0%
FNDX
14.1%

Технологии

VLLU
23.8%
FNDX
19.1%

Здравоохранение

VLLU
13.6%
FNDX
12.0%

Энергетика

VLLU
9.4%
FNDX
10.3%

Промышленность

VLLU
7.3%
FNDX
9.3%

Коммуникационные услуги

VLLU
6.3%
FNDX
10.1%

Потребительский защитный сектор

VLLU
4.9%
FNDX
7.4%

Потребительский циклический сектор

VLLU
4.8%
FNDX
9.2%

Сырьевые материалы

VLLU
3.0%
FNDX
3.7%

Недвижимость

VLLU

-

FNDX
1.8%

Коммунальные услуги

VLLU

-

FNDX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с DBOVLLU с PRXVVLLU с VLUEVLLU с BNKDVLLU с CBSEVLLU с GDIVVLLU с SPYV
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

VLLU vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLLU c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLLUFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.18

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.47

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.59

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

5.35

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

20.97

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLLU vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLLU на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLLU и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLLUFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

3.18

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.79

+0.47

Просадки

Сравнение просадок VLLU и FNDX

Максимальная просадка VLLU за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLLU и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLLUFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-37.72%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-6.06%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-3.55%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.55%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VLLU и FNDX

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VLLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLLUFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.25%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

7.25%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

10.22%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.18%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

17.50%

-2.65%

Сравнение комиссий VLLU и FNDX

И VLLU, и FNDX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLLU и FNDX

Дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FNDX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.45%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.36%1.52%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLLU and FNDX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLLU has higher volatility (3.54%) compared to FNDX (2.25%). In terms of maximum drawdown, VLLU dropped -16.62% vs FNDX's -37.72%.

On 1-year performance, FNDX leads with 32.32% vs 25.99% for VLLU. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNDX has performed better with a 32.32% return vs 25.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLLU and FNDX have the same expense ratio: 0.25% per year.

FNDX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.36% for VLLU.

VLLU tracks Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. They also come from different issuers: Harbor and Charles Schwab.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLLU и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор