PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLLU с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLLU с DTD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - VLLU tracks the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index while DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, VLLU returned 25.99% vs 21.95% for DTD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VLLU charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности VLLU и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLLU показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.02%.

VLLU

1 день
0.50%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.69%
6 месяцев
14.52%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
-0.48%
1 месяц
2.79%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.93%
1 год
21.95%
3 года*
17.94%
5 лет*
11.75%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLLU и DTD

2026 (YTD)20252024
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		11.69%17.35%2.68%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.02%14.25%3.23%

Correlation

The correlation between VLLU and DTD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.89

The correlation between VLLU and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLLU и DTD

Секторы
VLLU
DTD

Финансовые услуги

27.0%
18.8%

Технологии

23.8%
18.5%

Здравоохранение

13.6%
11.5%

Энергетика

9.4%
8.4%

Промышленность

7.3%
8.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.7%

Потребительский циклический сектор

4.8%
5.6%

Сырьевые материалы

3.0%
1.5%

Недвижимость

-

5.2%

Коммунальные услуги

-

5.9%

Финансовые услуги

VLLU
27.0%
DTD
18.8%

Технологии

VLLU
23.8%
DTD
18.5%

Здравоохранение

VLLU
13.6%
DTD
11.5%

Энергетика

VLLU
9.4%
DTD
8.4%

Промышленность

VLLU
7.3%
DTD
8.6%

Коммуникационные услуги

VLLU
6.3%
DTD
7.4%

Потребительский защитный сектор

VLLU
4.9%
DTD
8.7%

Потребительский циклический сектор

VLLU
4.8%
DTD
5.6%

Сырьевые материалы

VLLU
3.0%
DTD
1.5%

Недвижимость

VLLU

-

DTD
5.2%

Коммунальные услуги

VLLU

-

DTD
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с DBOVLLU с PRXVVLLU с VLUEVLLU с BNKDVLLU с CBSEVLLU с GDIVVLLU с SPYV
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

VLLU vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLLU c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLLUDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.37

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.38

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

3.50

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

14.51

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLLU vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLLU на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLLU и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLLUDTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.37

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.53

+0.73

Просадки

Сравнение просадок VLLU и DTD

Максимальная просадка VLLU за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLLU и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLLUDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-58.19%

+41.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-6.30%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-7.34%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.52%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VLLU и DTD

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что VLLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLLUDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.13%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

6.98%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

9.29%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

13.57%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

16.21%

-1.36%

Сравнение комиссий VLLU и DTD

VLLU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLLU и DTD

Дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности DTD в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.87%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.36%1.52%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLLU and DTD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLLU has higher volatility (3.54%) compared to DTD (2.13%). In terms of maximum drawdown, VLLU dropped -16.62% vs DTD's -58.19%.

On 1-year performance, VLLU leads with 25.99% vs 21.95% for DTD. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLLU has performed better with a 25.99% return vs 21.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

DTD has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.36% for VLLU.

VLLU tracks Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. They also come from different issuers: Harbor and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for VLLU and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLLU и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор