PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLLU с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLLU с COMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VLLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. VLLU is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past year, VLLU returned 28.04% vs 45.51% for COMT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. VLLU charges 0.25%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности VLLU и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLLU показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 37.50%.

VLLU

1 день
0.57%
1 месяц
5.99%
С начала года
12.32%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.36%
1 год
45.51%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLLU и COMT

2026 (YTD)20252024
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		12.32%17.35%2.68%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		37.50%6.07%5.28%

Correlation

The correlation between VLLU and COMT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.03

The correlation between VLLU and COMT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLLU и COMT

Секторы
VLLU
COMT

Финансовые услуги

27.0%
100.0%

Технологии

23.8%

-

Здравоохранение

13.6%

-

Энергетика

9.4%

-

Промышленность

7.3%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VLLU
27.0%
COMT
100.0%

Технологии

VLLU
23.8%
COMT

-

Здравоохранение

VLLU
13.6%
COMT

-

Энергетика

VLLU
9.4%
COMT

-

Промышленность

VLLU
7.3%
COMT

-

Коммуникационные услуги

VLLU
6.3%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

VLLU
4.9%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

VLLU
4.8%
COMT

-

Сырьевые материалы

VLLU
3.0%
COMT

-

Недвижимость

VLLU

-

COMT

-

Коммунальные услуги

VLLU

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с BNKDVLLU с DBOVLLU с PRXVVLLU с VLUEVLLU с CBSEVLLU с GDIVVLLU с SPYV
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

VLLU vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 8383
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLLU c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLLUCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.14

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.77

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

5.70

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

13.42

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLLU vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLLU на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLLU и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLLUCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.14

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.20

+1.09

Просадки

Сравнение просадок VLLU и COMT

Максимальная просадка VLLU за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLLU и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLLUCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-51.89%

+35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-8.02%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.30%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-24.06%

+21.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.40%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VLLU и COMT

Текущая волатильность для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) составляет 3.38%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что VLLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLLUCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

7.46%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

18.88%

-10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

21.36%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

21.07%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

18.89%

-4.05%

Сравнение комиссий VLLU и COMT

VLLU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLLU и COMT

Дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности COMT в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.63%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.35%1.52%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLLU and COMT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.46%) compared to VLLU (3.38%). In terms of maximum drawdown, VLLU dropped -16.62% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 45.51% vs 28.04% for VLLU. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VLLU has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 45.51% return vs 28.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 1.35% for VLLU.

VLLU is categorized as Large Cap Value Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.25% for VLLU and 0.48% for COMT.

VLLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLLU и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор