PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLISX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLISX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

VLISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VLISX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLISX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLISX
Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares		-4.78%18.11%25.12%27.26%-19.68%27.04%21.04%31.38%-4.47%22.04%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, VLISX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции VLISX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 14.04% против 10.68% соответственно.

VLISX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-2.76%
1 год
17.16%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.04%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с VLISX:
VLISX с VINIXVLISX с VVVLISX с VOOVLISX с TRLGXVLISX с SWPPXVLISX с QQQVLISX с PRWCX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий VLISX и MUHLX

VLISX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
VLISX
Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VLISX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLISX
Ранг доходности на риск VLISX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLISX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLISX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLISX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLISX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLISX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLISX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLISXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.42

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.97

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.37

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

8.57

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLISX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLISX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLISX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLISXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.42

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.04

Корреляция

Корреляция между VLISX и MUHLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLISX и MUHLX

Дивидендная доходность VLISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLISX
Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares		1.13%1.08%1.24%1.41%1.67%1.19%1.46%1.81%2.09%1.76%1.99%1.97%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок VLISX и MUHLX

Максимальная просадка VLISX за все время составила -54.48%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLISX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLISXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.48%

-62.05%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-10.23%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-18.63%

-7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-40.85%

+6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-5.65%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-10.81%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.83%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VLISX и MUHLX

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) составляет 5.35%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VLISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLISXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.01%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.06%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

16.85%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

14.77%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

17.04%

+1.15%