PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLGSX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLGSX с VIGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VLGSX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLGSX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.20%5.42%-6.17%3.66%-29.48%-4.99%17.70%14.31%-1.62%8.65%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		-13.83%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, VLGSX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -13.83%. За последние 10 лет акции VLGSX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: -0.85% против 15.56% соответственно.

VLGSX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-0.48%
1 год
0.43%
3 года*
-1.42%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-0.85%

VIGAX

1 день
-0.57%
1 месяц
-8.83%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.31%
1 год
13.72%
3 года*
19.56%
5 лет*
10.93%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VLGSX:
VLGSX с VFIRXVLGSX с VBTLXVLGSX с VSBSXVLGSX с VTSAXVLGSX с BNDVLGSX с BLVVLGSX с VFIAX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий VLGSX и VIGAX

VLGSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VLGSX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLGSX
Ранг доходности на риск VLGSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLGSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLGSX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLGSXVIGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.61

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.04

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.66

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.66

2.37

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLGSX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLGSX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLGSX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLGSXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.61

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.49

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.73

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.43

-0.26

Корреляция

Корреляция между VLGSX и VIGAX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLGSX и VIGAX

Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VIGAX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.08%4.41%4.65%3.30%2.80%1.85%2.13%2.45%2.72%2.55%2.46%2.80%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VLGSX и VIGAX

Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.22%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLGSXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.22%

-50.66%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-16.51%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-35.63%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.22%

-35.63%

-10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.44%

-16.51%

-19.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-12.02%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

4.57%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VLGSX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) составляет 3.62%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLGSXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

5.52%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

12.10%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

22.69%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

22.30%

-7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

21.49%

-7.76%