PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLGSX с VAIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLGSX с VAIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX).

VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. VAIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VLGSX и VAIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLGSX и VAIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.20%5.42%-6.17%3.66%-29.48%-4.99%17.70%14.31%-1.62%8.65%
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		0.35%6.87%1.85%3.83%-11.92%5.69%10.96%8.16%-1.39%2.91%

Доходность по периодам

С начала года, VLGSX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у VAIPX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции VLGSX уступали акциям VAIPX по среднегодовой доходности: -0.85% против 2.55% соответственно.

VLGSX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-0.74%
1 год
-0.34%
3 года*
-1.42%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
-0.85%

VAIPX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.90%
3 года*
3.09%
5 лет*
1.33%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VLGSX:
VLGSX с VFIRXVLGSX с VBTLXVLGSX с VSBSXVLGSX с VTSAXVLGSX с BNDVLGSX с BLVVLGSX с VFIAX
Часто сравнивают с VAIPX:
VAIPX с VTIPVAIPX с BNDVAIPX с VFIAXVAIPX с VWEAXVAIPX с VSCSXVAIPX с VSIGXVAIPX с VFTAX

Сравнение комиссий VLGSX и VAIPX

VLGSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VAIPX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VLGSX vs. VAIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLGSX
Ранг доходности на риск VLGSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLGSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VAIPX
Ранг доходности на риск VAIPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLGSX c VAIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLGSXVAIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.74

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.03

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.13

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.20

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

3.63

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLGSX vs. VAIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLGSX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VAIPX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLGSX и VAIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLGSXVAIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.74

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.22

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.48

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.51

-0.33

Корреляция

Корреляция между VLGSX и VAIPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLGSX и VAIPX

Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности VAIPX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.08%4.41%4.65%3.30%2.80%1.85%2.13%2.45%2.72%2.55%2.46%2.80%
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		4.46%4.74%4.17%4.31%8.45%5.13%1.38%2.29%3.12%2.41%3.49%0.88%

Просадки

Сравнение просадок VLGSX и VAIPX

Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.22%, что больше максимальной просадки VAIPX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и VAIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLGSXVAIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.22%

-15.04%

-31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-2.85%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-14.40%

-26.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.22%

-14.40%

-31.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.44%

-1.37%

-35.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-3.84%

-11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

0.94%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VLGSX и VAIPX

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLGSXVAIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

1.40%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

2.28%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

4.10%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

6.00%

+8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

5.34%

+8.39%