Сравнение VLGSX с FUTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).
VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VLGSX и FUTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLGSX и FUTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.20% | 5.42% | -6.17% | 3.66% | -29.48% | -4.99% | 17.70% | 14.31% | -1.62% | 8.35% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VLGSX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.
VLGSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.42%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -0.85%
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLGSX и FUTBX
VLGSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLGSX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск
VLGSX
FUTBX
Сравнение VLGSX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLGSX | FUTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.71 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.03 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.48 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 3.72 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLGSX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.71 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.06 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.25 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VLGSX и FUTBX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLGSX и FUTBX
Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FUTBX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 4.08% | 4.41% | 4.65% | 3.30% | 2.80% | 1.85% | 2.13% | 2.45% | 2.72% | 2.55% | 2.46% | 2.80% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLGSX и FUTBX
Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.22%, что больше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и FUTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLGSX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.22% | -19.69% | -26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -2.71% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -17.03% | -23.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -7.79% | -28.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -6.94% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 1.08% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLGSX и FUTBX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLGSX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 1.43% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 2.54% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 4.24% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 5.79% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 5.17% | +8.56% |