Сравнение VLGSX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности VLGSX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLGSX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.20% | 5.42% | -6.17% | 3.66% | -29.48% | -4.99% | 17.70% | 14.31% | -1.62% | 8.65% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.90% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VLGSX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции VLGSX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: -0.85% против 1.89% соответственно.
VLGSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.42%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -0.85%
FEUGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLGSX и FEUGX
VLGSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
VLGSX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
VLGSX
FEUGX
Сравнение VLGSX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLGSX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 3.33 | -3.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 9.08 | -8.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 3.05 | -2.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 9.65 | -9.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 33.30 | -32.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLGSX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 3.33 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 1.69 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 1.52 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.97 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между VLGSX и FEUGX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLGSX и FEUGX
Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что сопоставимо с доходностью FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 4.08% | 4.41% | 4.65% | 3.30% | 2.80% | 1.85% | 2.13% | 2.45% | 2.72% | 2.55% | 2.46% | 2.80% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок VLGSX и FEUGX
Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.22%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLGSX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.22% | -18.32% | -27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -0.53% | -7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -3.05% | -37.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.22% | -3.17% | -43.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -0.21% | -36.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -1.15% | -13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 0.15% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLGSX и FEUGX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLGSX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 0.21% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 0.95% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 1.56% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 1.48% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 1.25% | +12.48% |