PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEQX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEQX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Equity Fund (VLEQX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VLEQX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Villere Equity Fund (VLEQX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEQX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%4.28%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, VLEQX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Equity Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с BFGFXVLEQX с FRSGXVLEQX с MEFAX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с MACGXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSX

Сравнение комиссий VLEQX и MMGPX

VLEQX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

VLEQX
Villere Equity Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

VLEQX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEQX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEQXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.27

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.62

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.08

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.28

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

0.70

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEQX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEQX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEQX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEQXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.27

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.43

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.15

-0.08

Корреляция

Корреляция между VLEQX и MMGPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEQX и MMGPX

Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLEQX и MMGPX

Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEQXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-87.45%

+51.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-27.79%

+16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-86.09%

+52.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-72.93%

+53.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-38.71%

+26.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

11.21%

-7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEQX и MMGPX

Текущая волатильность для Villere Equity Fund (VLEQX) составляет 4.03%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEQXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

9.28%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

21.94%

-13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

32.15%

-15.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

45.74%

-26.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

39.05%

-19.80%