Сравнение VLEOX с VALSX
VLEOX (Value Line Small Cap Opportunities Fund) and VALSX (Value Line Select Growth Fund) are both mutual funds - VLEOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Value Line, while VALSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Value Line. Over the past 10 years, VLEOX returned 11.85%/yr vs 11.19%/yr for VALSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VLEOX charges 1.16%/yr vs 1.13%/yr for VALSX.
Доходность
Сравнение доходности VLEOX и VALSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLEOX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у VALSX с доходностью -6.88%. За последние 10 лет акции VLEOX превзошли акции VALSX по среднегодовой доходности: 11.85% против 11.19% соответственно.
VLEOX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 11.85%
VALSX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -6.88%
- 6 месяцев
- -7.32%
- 1 год
- -12.95%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам VLEOX и VALSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 10.51% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
VALSX Value Line Select Growth Fund | -6.88% | -1.86% | 11.90% | 31.29% | -20.74% | 23.76% | 23.07% | 36.62% | 1.25% | 22.34% |
Correlation
The correlation between VLEOX and VALSX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 1993 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between VLEOX and VALSX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLEOX vs. VALSX — Ранг доходности на риск
VLEOX
VALSX
Сравнение VLEOX c VALSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Value Line Select Growth Fund (VALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLEOX | VALSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.85 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.64 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | -1.12 | +7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLEOX и VALSX
Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, примерно равная максимальной просадке VALSX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и VALSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLEOX | VALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.86% | -55.08% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -18.75% | +8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.89% | -18.75% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -28.22% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | -34.00% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.27% | +16.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -13.62% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 10.76% | -7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEOX и VALSX
Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Value Line Select Growth Fund (VALSX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLEOX | VALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 3.62% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 9.17% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 12.29% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 17.44% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 18.29% | +1.72% |
Сравнение комиссий VLEOX и VALSX
VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VALSX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEOX и VALSX
Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности VALSX в 9.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSX Value Line Select Growth Fund | 9.22% | 8.59% | 11.16% | 9.98% | 12.14% | 14.47% | 27.15% | 6.81% | 10.12% | 7.12% | 6.84% | 17.21% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 5.79% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Часто задаваемые вопросы
VLEOX and VALSX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLEOX has higher volatility (4.14%) compared to VALSX (3.62%). In terms of maximum drawdown, VLEOX dropped -55.86% vs VALSX's -55.08%.
VLEOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLEOX и VALSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор