PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEOX с QUASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEOX с QUASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX).

VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и QUASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEOX и QUASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		1.15%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		-2.76%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.71%

Доходность по периодам

С начала года, VLEOX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у QUASX с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции VLEOX уступали акциям QUASX по среднегодовой доходности: 10.93% против 12.88% соответственно.

VLEOX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.73%
1 год
15.22%
3 года*
11.15%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.93%

QUASX

1 день
5.42%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.72%
1 год
18.96%
3 года*
9.04%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

AB Small Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с VOO
Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с VOOQUASX с APGAXQUASX с VFIAX

Сравнение комиссий VLEOX и QUASX

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии QUASX в 1.11%.

VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

VLEOX vs. QUASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEOX c QUASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEOXQUASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.68

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.12

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.16

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

3.97

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEOX vs. QUASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUASX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и QUASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEOXQUASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.07

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.17

Корреляция

Корреляция между VLEOX и QUASX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и QUASX

Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, тогда как QUASX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.32%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и QUASX

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что меньше максимальной просадки QUASX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и QUASX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEOXQUASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-60.97%

+5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-15.10%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-47.37%

+16.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-47.37%

+12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-21.00%

+12.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-15.78%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.42%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и QUASX

Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 6.75%, в то время как у AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEOXQUASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

11.33%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

19.12%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

28.12%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

26.28%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

25.44%

-5.50%