PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEOX с LMIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLEOX с LMIYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLEOX (Value Line Small Cap Opportunities Fund) and LMIYX (Lord Abbett Micro Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VLEOX returned 11.20%/yr vs 21.00%/yr for LMIYX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VLEOX charges 1.16%/yr vs 1.12%/yr for LMIYX.

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и LMIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLEOX показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у LMIYX с доходностью 25.38%. За последние 10 лет акции VLEOX уступали акциям LMIYX по среднегодовой доходности: 11.20% против 21.00% соответственно.

VLEOX

1 день
0.52%
1 месяц
0.35%
С начала года
6.94%
6 месяцев
4.74%
1 год
15.22%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.64%
10 лет*
11.20%

LMIYX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.54%
С начала года
25.38%
6 месяцев
21.42%
1 год
50.61%
3 года*
19.22%
5 лет*
10.29%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLEOX и LMIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.94%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%
LMIYX
Lord Abbett Micro Cap Growth Fund		25.38%11.02%27.28%6.14%-29.10%32.54%79.45%34.34%2.19%38.54%

Correlation

The correlation between VLEOX and LMIYX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 1999 г.

0.82

The correlation between VLEOX and LMIYX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Lord Abbett Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с CALFVLEOX с IVVVLEOX с VOOVLEOX с XSVM
Часто сравнивают с LMIYX:
LMIYX с CALFLMIYX с OBMCXLMIYX с IXJLMIYX с NESGXLMIYX с LALDXLMIYX с CMCIXLMIYX с EMCAX

Доходность на риск

VLEOX vs. LMIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
LMIYX
Ранг доходности на риск LMIYX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMIYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMIYX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMIYX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMIYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMIYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEOX c LMIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEOXLMIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.96

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.64

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

4.33

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

15.02

-9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEOX vs. LMIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа LMIYX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и LMIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEOXLMIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.96

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.34

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и LMIYX

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что меньше максимальной просадки LMIYX в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и LMIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLEOXLMIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-61.35%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-11.80%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.89%

-31.16%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-42.86%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-43.37%

+8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-2.07%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-18.31%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.39%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и LMIYX

Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 4.54%, в то время как у Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLEOXLMIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

9.20%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

20.40%

-7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

26.05%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

30.16%

-10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

29.03%

-9.03%

Сравнение комиссий VLEOX и LMIYX

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии LMIYX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и LMIYX

Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности LMIYX в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMIYX
Lord Abbett Micro Cap Growth Fund		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%22.32%23.16%15.30%37.13%15.17%0.00%21.83%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		5.98%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Часто задаваемые вопросы

VLEOX and LMIYX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMIYX has higher volatility (9.20%) compared to VLEOX (4.54%). In terms of maximum drawdown, VLEOX dropped -55.86% vs LMIYX's -61.35%.

LMIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLEOX и LMIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор