Сравнение VLEOX с FGROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX).
VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. FGROX - это пассивный фонд от Emerald, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VLEOX и FGROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLEOX и FGROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 1.15% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
FGROX Emerald Growth Fund Institutional Class | -0.63% | 31.85% | 20.04% | 19.04% | -24.42% | 3.91% | 38.92% | 28.71% | -11.85% | 28.11% |
Доходность по периодам
С начала года, VLEOX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у FGROX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции VLEOX уступали акциям FGROX по среднегодовой доходности: 10.93% против 13.31% соответственно.
VLEOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.93%
FGROX
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 49.73%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEOX и FGROX
VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FGROX в 0.78%.
Доходность на риск
VLEOX vs. FGROX — Ранг доходности на риск
VLEOX
FGROX
Сравнение VLEOX c FGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLEOX | FGROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.71 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.31 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.88 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 11.28 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLEOX | FGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.71 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VLEOX и FGROX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEOX и FGROX
Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности FGROX в 11.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.32% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
FGROX Emerald Growth Fund Institutional Class | 11.46% | 11.39% | 13.92% | 5.91% | 8.13% | 17.87% | 8.04% | 1.38% | 11.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLEOX и FGROX
Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки FGROX в -41.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и FGROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLEOX | FGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.86% | -41.48% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -15.38% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -38.52% | +7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | -41.48% | +6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -9.61% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -10.33% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.93% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEOX и FGROX
Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 6.75%, в то время как у Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLEOX | FGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 11.38% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 20.13% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 29.20% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 25.38% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 25.04% | -5.10% |