PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLED.DE с ZPRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLED.DE с ZPRL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE).

VLED.DE и ZPRL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLED.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность BNP Paribas Low Vol Europe ESG. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. ZPRL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Фонд был запущен 24 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VLED.DE и ZPRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLED.DE и ZPRL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLED.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF		2.29%12.36%11.46%11.66%-13.53%27.24%-5.11%25.67%-3.51%9.99%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		4.94%18.48%7.41%12.34%-14.65%17.34%-5.25%22.05%-8.17%14.06%

Доходность по периодам

С начала года, VLED.DE показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у ZPRL.DE с доходностью 4.94%.

VLED.DE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.29%
6 месяцев
6.75%
1 год
7.83%
3 года*
9.63%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

ZPRL.DE

1 день
1.55%
1 месяц
-2.79%
С начала года
4.94%
6 месяцев
7.62%
1 год
11.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.87%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с VLED.DE:
VLED.DE с B41J.DEVLED.DE с EUN0.DEVLED.DE с FLXD.DEVLED.DE с EUPA.DEVLED.DE с AMES.DEVLED.DE с MIVA.DEVLED.DE с 5HEU.DE
Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с EDM4.DEZPRL.DE с XNZN.DEZPRL.DE с AMEQ.DE

Сравнение комиссий VLED.DE и ZPRL.DE

И VLED.DE, и ZPRL.DE имеют комиссию равную 0.30%.

VLED.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

VLED.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLED.DE
Ранг доходности на риск VLED.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLED.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLED.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLED.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLED.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLED.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLED.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLED.DEZPRL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.98

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.28

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.33

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

4.08

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLED.DE vs. ZPRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLED.DE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ZPRL.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLED.DE и ZPRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLED.DEZPRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.98

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Корреляция

Корреляция между VLED.DE и ZPRL.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLED.DE и ZPRL.DE

Дивидендная доходность VLED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
VLED.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF		2.87%2.94%2.30%2.02%2.83%1.82%2.68%3.20%3.74%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLED.DE и ZPRL.DE

Максимальная просадка VLED.DE за все время составила -32.22%, что меньше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLED.DE и ZPRL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VLED.DEZPRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.22%

-35.35%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-9.27%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-23.37%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-3.92%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.42%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.87%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VLED.DE и ZPRL.DE

BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VLED.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLED.DEZPRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.19%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

6.78%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

11.90%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

11.84%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

13.59%

-0.13%