Сравнение VLED.DE с EUPE.DE
VLED.DE (BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF) and EUPE.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)) are both Europe Equities funds - VLED.DE tracks the BNP Paribas Low Vol Europe ESG while EUPE.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, VLED.DE returned 7.61%/yr vs 8.60%/yr for EUPE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VLED.DE charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for EUPE.DE.
Доходность
Сравнение доходности VLED.DE и EUPE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLED.DE показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 15.44%.
VLED.DE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
EUPE.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам VLED.DE и EUPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLED.DE BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF | 4.74% | 12.36% | 11.46% | 11.66% | -13.53% | 27.24% | -5.11% | 25.67% | -3.51% | 9.99% |
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 15.44% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -6.14% | 25.64% | 2.80% | 24.48% | -7.47% | 3.11% |
Correlation
The correlation between VLED.DE and EUPE.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between VLED.DE and EUPE.DE has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLED.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск
VLED.DE
EUPE.DE
Сравнение VLED.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLED.DE | EUPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 4.19 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 11.50 | -9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLED.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.17 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.46 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VLED.DE и EUPE.DE
Максимальная просадка VLED.DE за все время составила -32.22%, примерно равная максимальной просадке EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLED.DE и EUPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLED.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.22% | -32.64% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -5.82% | -4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.51% | -15.63% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -15.63% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -3.04% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -4.95% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.13% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLED.DE и EUPE.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) имеют волатильность 3.80% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLED.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.64% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 8.56% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 11.27% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 13.17% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 14.99% | -1.49% |
Сравнение комиссий VLED.DE и EUPE.DE
VLED.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLED.DE и EUPE.DE
Дивидендная доходность VLED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как EUPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLED.DE BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF | 2.68% | 2.94% | 2.30% | 2.02% | 2.83% | 1.82% | 2.68% | 3.20% | 3.74% |
Часто задаваемые вопросы
VLED.DE and EUPE.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VLED.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VLED.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for EUPE.DE.
VLED.DE tracks BNP Paribas Low Vol Europe ESG, while EUPE.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. They also come from different issuers: BNP Paribas and Natixis. Their fees differ too: 0.30% for VLED.DE and 0.65% for EUPE.DE.
Подберите оптимальное распределение для VLED.DE и EUPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор