Сравнение VLCIX с LKFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX).
VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VLCIX и LKFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLCIX и LKFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | -1.44% | 7.27% | -1.43% | 11.06% | -25.75% | -1.24% | 13.74% | 23.18% | -6.86% | 12.42% |
LKFIX LKCM Fixed Income Fund | -0.38% | 6.66% | 3.06% | 4.98% | -5.63% | -1.54% | 4.29% | 6.71% | 0.26% | 2.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VLCIX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у LKFIX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции VLCIX превзошли акции LKFIX по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.12% соответственно.
VLCIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- 2.53%
LKFIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLCIX и LKFIX
VLCIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LKFIX в 0.50%.
Доходность на риск
VLCIX vs. LKFIX — Ранг доходности на риск
VLCIX
LKFIX
Сравнение VLCIX c LKFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLCIX | LKFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.51 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 2.19 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.57 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 10.06 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLCIX | LKFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.51 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.55 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.81 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.25 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между VLCIX и LKFIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLCIX и LKFIX
Дивидендная доходность VLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности LKFIX в 3.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 5.17% | 5.50% | 5.60% | 4.67% | 4.43% | 2.95% | 3.17% | 3.83% | 4.58% | 4.03% | 4.39% | 4.73% |
LKFIX LKCM Fixed Income Fund | 3.71% | 3.57% | 3.03% | 2.28% | 1.57% | 1.36% | 1.74% | 2.27% | 2.26% | 2.04% | 2.18% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VLCIX и LKFIX
Максимальная просадка VLCIX за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки LKFIX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCIX и LKFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLCIX | LKFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -8.97% | -25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -1.76% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -8.60% | -25.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -8.97% | -25.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.02% | -1.40% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -1.12% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.45% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLCIX и LKFIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что VLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLCIX | LKFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 1.10% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 1.66% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 2.82% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 2.94% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 2.62% | +7.98% |