PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLCAX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLCAX с VHYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VLCAX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLCAX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		-4.78%18.09%25.10%27.26%-19.69%27.02%21.03%21.32%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.81%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, VLCAX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 3.81%.

VLCAX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-2.76%
1 год
17.15%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.29%
10 лет*
14.03%

VHYAX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.81%
6 месяцев
6.29%
1 год
17.97%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VLCAX:
VLCAX с VFIAXVLCAX с VOOVLCAX с VIGAXVLCAX с VTSAXVLCAX с VIVAXVLCAX с VIMAXVLCAX с OIEJX
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с SCHDVHYAX с VEIPXVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Сравнение комиссий VLCAX и VHYAX

VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VHYAX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VLCAX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCAX
Ранг доходности на риск VLCAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLCAX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLCAXVHYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.18

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.68

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.69

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

7.45

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLCAX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCAX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLCAXVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.18

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.65

-0.11

Корреляция

Корреляция между VLCAX и VHYAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCAX и VHYAX

Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VHYAX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		1.12%1.08%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.35%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLCAX и VHYAX

Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и VHYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLCAXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-35.14%

-19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-11.30%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-15.87%

-9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-4.81%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-3.84%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.56%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCAX и VHYAX

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что VLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLCAXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.79%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

8.01%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

15.19%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

14.01%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

18.11%

+0.07%