PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLCAX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLCAX с SGOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности VLCAX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLCAX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		-7.50%18.09%25.10%27.26%-19.69%27.02%21.03%31.39%-4.49%22.02%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		1.44%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, VLCAX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции VLCAX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.70% против 8.06% соответственно.

VLCAX

1 день
-0.38%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-5.21%
1 год
14.27%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.70%

SGOIX

1 день
0.19%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.44%
6 месяцев
7.39%
1 год
27.04%
3 года*
15.87%
5 лет*
9.77%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с VLCAX:
VLCAX с VFIAXVLCAX с VOOVLCAX с VIGAXVLCAX с VTSAXVLCAX с VIVAXVLCAX с VIMAXVLCAX с OIEJX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий VLCAX и SGOIX

VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VLCAX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCAX
Ранг доходности на риск VLCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLCAX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLCAXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.97

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.51

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.25

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

9.52

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLCAX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCAX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLCAXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.97

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.87

-0.33

Корреляция

Корреляция между VLCAX и SGOIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCAX и SGOIX

Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SGOIX в 8.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		1.16%1.08%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.33%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VLCAX и SGOIX

Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLCAXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-35.54%

-19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-11.35%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-21.39%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-24.79%

-9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-10.98%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-4.57%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.68%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCAX и SGOIX

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) составляет 4.23%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что VLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLCAXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.81%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

9.60%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

13.48%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

11.73%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

11.34%

+6.82%