PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLACX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLACX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

VLACX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности VLACX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLACX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund		-4.81%17.60%24.61%27.10%-19.78%26.87%20.88%31.22%-4.60%21.89%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, VLACX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции VLACX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.83% против 8.31% соответственно.

VLACX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-2.82%
1 год
17.01%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.83%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large Cap Index Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с VLACX:
VLACX с VVVLACX с PRGFXVLACX с VFIAXVLACX с VOOVLACX с VEXAXVLACX с SCHGVLACX с VIGAX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий VLACX и SGOIX

VLACX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund

Доходность на риск

VLACX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLACX
Ранг доходности на риск VLACX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLACX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLACX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLACX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLACX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLACX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLACX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLACXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.21

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.80

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.59

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

10.79

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLACX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLACX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLACX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLACXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.21

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.88

-0.34

Корреляция

Корреляция между VLACX и SGOIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLACX и SGOIX

Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund		1.00%0.71%0.86%1.30%1.51%1.07%1.35%1.72%1.95%1.64%1.87%1.84%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VLACX и SGOIX

Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLACXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-35.54%

-19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-11.35%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-21.39%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-24.79%

-9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-8.91%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-4.57%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.72%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VLACX и SGOIX

Текущая волатильность для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) составляет 5.35%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VLACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLACXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.40%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.85%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

13.64%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

11.77%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

11.37%

+6.81%