PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLACX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLACX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

VLACX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VLACX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLACX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund		-4.81%17.60%24.61%27.10%-19.78%26.87%20.88%31.22%-4.60%21.89%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, VLACX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции VLACX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.83% против 10.68% соответственно.

VLACX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-2.82%
1 год
17.01%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.83%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large Cap Index Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с VLACX:
VLACX с VVVLACX с PRGFXVLACX с VFIAXVLACX с VOOVLACX с VEXAXVLACX с SCHGVLACX с VIGAX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий VLACX и MUHLX

VLACX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund

Доходность на риск

VLACX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLACX
Ранг доходности на риск VLACX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLACX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLACX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLACX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLACX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLACX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLACX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLACXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.42

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.97

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.37

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

8.57

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLACX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLACX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLACX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLACXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.42

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.02

Корреляция

Корреляция между VLACX и MUHLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLACX и MUHLX

Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund		1.00%0.71%0.86%1.30%1.51%1.07%1.35%1.72%1.95%1.64%1.87%1.84%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок VLACX и MUHLX

Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLACXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-62.05%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-10.23%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-18.63%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-40.85%

+6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-5.65%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-10.81%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.83%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VLACX и MUHLX

Текущая волатильность для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) составляет 5.35%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VLACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLACXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.01%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.06%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

16.85%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

14.77%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

17.04%

+1.14%