PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLACX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLACX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

VLACX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VLACX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLACX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund		-4.81%17.60%24.61%27.10%-19.78%26.87%20.88%31.22%-11.23%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, VLACX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

VLACX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-2.82%
1 год
17.01%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.83%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large Cap Index Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с VLACX:
VLACX с VVVLACX с PRGFXVLACX с VFIAXVLACX с VOOVLACX с VEXAXVLACX с SCHGVLACX с VIGAX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий VLACX и FZROX

VLACX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

VLACX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLACX
Ранг доходности на риск VLACX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLACX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLACX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLACX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLACX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLACX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLACX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLACXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.98

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.51

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

7.28

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLACX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLACX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLACX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLACXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.98

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.09

Корреляция

Корреляция между VLACX и FZROX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLACX и FZROX

Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund		1.00%0.71%0.86%1.30%1.51%1.07%1.35%1.72%1.95%1.64%1.87%1.84%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLACX и FZROX

Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLACXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-34.96%

-19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-12.44%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-25.12%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-6.16%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-5.61%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.58%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VLACX и FZROX

Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 5.35% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLACXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.52%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.81%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

18.68%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

17.45%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

20.28%

-2.10%