PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLAAX с MHELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLAAX с MHELX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VLAAX (Value Line Asset Allocation Fund) and MHELX (MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VLAAX returned 6.98%/yr vs 8.73%/yr for MHELX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLAAX charges 1.04%/yr vs 1.25%/yr for MHELX.

Доходность

Сравнение доходности VLAAX и MHELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLAAX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у MHELX с доходностью 18.84%. За последние 10 лет акции VLAAX уступали акциям MHELX по среднегодовой доходности: 6.98% против 8.73% соответственно.

VLAAX

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-5.30%
С начала года
-4.46%
1 год
-9.35%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.02%
10 лет*
6.98%

MHELX

1 день
0.60%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
11.88%
С начала года
18.84%
1 год
33.88%
3 года*
13.26%
5 лет*
5.98%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLAAX и MHELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		-4.46%-2.61%9.36%21.52%-15.70%11.77%15.24%25.40%2.00%14.94%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		18.84%3.45%12.51%16.30%-20.27%14.07%20.57%22.49%-12.76%12.42%

Correlation

The correlation between VLAAX and MHELX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 1998 г.

0.79

The correlation between VLAAX and MHELX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Asset Allocation Fund

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

Часто сравнивают с VLAAX:
VLAAX с PGEOXVLAAX с VALLXVLAAX с VOOVLAAX с FPURXVLAAX с VALSXVLAAX с GDEVLAAX с VLIFX
Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHESXMHELX с MHEIXMHELX с MHEFXMHELX с BERIXMHELX с PALDXMHELX с IOEZXMHELX с PUDZX

Доходность на риск

VLAAX vs. MHELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLAAX
Ранг доходности на риск VLAAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLAAX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLAAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLAAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLAAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLAAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLAAX c MHELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLAAXMHELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.62

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
2.35

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.31

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

3.74

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

12.39

-13.47

VLAAX vs. MHELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLAAX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа MHELX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLAAX и MHELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLAAX и MHELX

Максимальная просадка VLAAX за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки MHELX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLAAX и MHELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLAAXMHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-61.24%

+17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-8.52%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-30.81%

+10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

-32.01%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.89%

-39.02%

+15.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.48%

-2.92%

-14.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-12.89%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

2.57%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VLAAX и MHELX

Текущая волатильность для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) составляет 2.63%, в то время как у MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VLAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLAAXMHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.28%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

12.80%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

19.71%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

21.08%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

20.94%

-8.04%

Сравнение комиссий VLAAX и MHELX

VLAAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MHELX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLAAX и MHELX

Дивидендная доходность VLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, что больше доходности MHELX в 6.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		6.07%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		12.80%12.22%10.14%9.88%6.00%6.43%0.53%1.74%3.09%4.34%2.38%2.98%

Часто задаваемые вопросы

VLAAX and MHELX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHELX has higher volatility (4.28%) compared to VLAAX (2.63%). In terms of maximum drawdown, VLAAX dropped -43.95% vs MHELX's -61.24%.

MHELX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLAAX и MHELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор