PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSIX с SSMHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VKSIX returned -0.28%/yr vs 6.02%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VKSIX charges 1.02%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 13.05%.

VKSIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-10.12%
3 года*
3.48%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—

SSMHX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.05%
6 месяцев
11.48%
1 год
28.53%
3 года*
17.77%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSIX и SSMHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-7.13%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		13.05%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.96%

Correlation

The correlation between VKSIX and SSMHX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.89

The correlation between VKSIX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с POLIXVKSIX с VMGMXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с FTSIXVKSIX с VXF
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с FSMDXSSMHX с PRBLXSSMHX с SSEYXSSMHX с SCHASSMHX с SSGVXSSMHX с FSSNX

Доходность на риск

VKSIX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXSSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.71

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
2.42

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.29

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.87

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

10.43

-11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SSMHX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXSSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.71

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.27

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и SSMHX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и SSMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSIXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-41.61%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-10.03%

-6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-30.38%

+10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-34.84%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.11%

-0.99%

-17.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-9.14%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

2.76%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и SSMHX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 4.13%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSIXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.82%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.37%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

16.94%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

22.41%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

22.39%

-1.42%

Сравнение комиссий VKSIX и SSMHX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и SSMHX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SSMHX в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.30%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSIX and SSMHX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSMHX has higher volatility (4.82%) compared to VKSIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs SSMHX's -41.61%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSIX и SSMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор