PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSIX с SSMHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. SSMHX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSIX и SSMHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		-1.18%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.96%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью -1.18%.

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

SSMHX

1 день
3.42%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.87%
1 год
21.11%
3 года*
13.45%
5 лет*
3.62%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SCHASSMHX с FSMDXSSMHX с SPSMSSMHX с FSSNXSSMHX с SSEYXSSMHX с AASSMHX с PRBLX

Сравнение комиссий VKSIX и SSMHX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Доходность на риск

VKSIX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXSSMHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.97

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

1.48

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.20

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.47

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

6.20

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SSMHX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXSSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.97

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.16

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.02

Корреляция

Корреляция между VKSIX и SSMHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и SSMHX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SSMHX в 7.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		7.21%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и SSMHX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и SSMHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSIXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-41.61%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-14.48%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-34.84%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-6.95%

-10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-9.27%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

3.44%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и SSMHX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 5.13%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSIXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.97%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

13.22%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

22.65%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

22.43%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

22.35%

-1.28%