Сравнение VKSIX с OEGYX
VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and OEGYX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VKSIX returned -0.39%/yr vs 7.65%/yr for OEGYX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VKSIX charges 1.02%/yr vs 0.78%/yr for OEGYX.
Доходность
Сравнение доходности VKSIX и OEGYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VKSIX показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у OEGYX с доходностью 28.52%.
VKSIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- —
OEGYX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 28.52%
- 6 месяцев
- 25.54%
- 1 год
- 33.06%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение доходности по годам VKSIX и OEGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | -7.39% | -4.36% | 9.07% | 23.61% | -23.83% | 19.54% | 33.45% | 38.81% | -6.68% |
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 28.52% | 5.08% | 24.38% | 13.24% | -30.92% | 18.76% | 40.53% | 39.33% | -11.88% |
Correlation
The correlation between VKSIX and OEGYX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between VKSIX and OEGYX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKSIX vs. OEGYX — Ранг доходности на риск
VKSIX
OEGYX
Сравнение VKSIX c OEGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VKSIX | OEGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.43 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 12.21 | -13.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VKSIX и OEGYX
Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки OEGYX в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и OEGYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKSIX | OEGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | -53.44% | +17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -10.14% | -6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -28.58% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.49% | -39.25% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.34% | 0.00% | -18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -12.48% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 2.83% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSIX и OEGYX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 4.36%, в то время как у Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKSIX | OEGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 7.62% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 17.60% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 21.34% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 22.28% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 22.14% | -1.19% |
Сравнение комиссий VKSIX и OEGYX
VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии OEGYX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSIX и OEGYX
Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности OEGYX в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 5.80% | 7.45% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 16.02% | 3.08% | 3.85% | 9.31% | 8.34% | 0.81% | 3.88% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.37% | 0.34% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VKSIX and OEGYX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OEGYX has higher volatility (7.62%) compared to VKSIX (4.36%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs OEGYX's -53.44%.
OEGYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VKSIX и OEGYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор