PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSIX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSIX и EEOFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-13.36%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с IMIDXEEOFX с FMDGX

Сравнение комиссий VKSIX и EEOFX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

VKSIX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

1.52

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

2.12

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.27

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.09

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

6.79

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.52

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.07

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.28

+0.12

Корреляция

Корреляция между VKSIX и EEOFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и EEOFX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и EEOFX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSIXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-50.17%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-13.49%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-50.17%

+17.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-22.58%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-19.83%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

4.28%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и EEOFX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 5.13%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSIXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

7.95%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

16.62%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

23.25%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

24.89%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

24.72%

-3.65%