PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSIX с EEOFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and EEOFX (Essex Environmental Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VKSIX returned -0.28%/yr vs 4.03%/yr for EEOFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VKSIX charges 1.02%/yr vs 2.11%/yr for EEOFX.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 30.84%.

VKSIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-10.12%
3 года*
3.48%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—

EEOFX

1 день
-0.61%
1 месяц
9.94%
С начала года
30.84%
6 месяцев
27.52%
1 год
57.32%
3 года*
15.06%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSIX и EEOFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-7.13%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		30.84%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-13.36%

Correlation

The correlation between VKSIX and EEOFX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.78

Over the past year, the correlation between VKSIX and EEOFX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с POLIXVKSIX с VMGMXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с FTSIXVKSIX с VXF
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с MGOYXEEOFX с AMCGXEEOFX с QFVOXEEOFX с QISIXEEOFX с IMIDXEEOFX с RSDGX

Доходность на риск

VKSIX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXEEOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
2.62

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
3.47

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.42

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

4.35

-4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

14.49

-15.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

2.62

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.16

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и EEOFX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и EEOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSIXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-50.17%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-13.49%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-31.32%

+11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-50.17%

+17.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.11%

-0.61%

-17.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-19.65%

+10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

4.02%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и EEOFX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 4.13%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSIXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

8.83%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

17.01%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

22.44%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

25.01%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

24.79%

-3.82%

Сравнение комиссий VKSIX и EEOFX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и EEOFX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности EEOFX в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.05%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VKSIX and EEOFX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEOFX has higher volatility (8.83%) compared to VKSIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs EEOFX's -50.17%.

EEOFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSIX и EEOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор