Сравнение VKSFX с RSINX
VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and RSINX (Victory RS Investors Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, VKSFX returned 6.47%/yr vs 14.70%/yr for RSINX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 1.33%/yr for RSINX.
Доходность
Сравнение доходности VKSFX и RSINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VKSFX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у RSINX с доходностью 6.43%.
VKSFX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSINX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам VKSFX и RSINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.10% | -3.61% | 10.24% | 16.94% | -20.43% | 4.02% |
RSINX Victory RS Investors Fund | 6.43% | 6.39% | 20.81% | 13.18% | -2.02% | 6.07% |
Correlation
The correlation between VKSFX and RSINX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between VKSFX and RSINX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKSFX vs. RSINX — Ранг доходности на риск
VKSFX
RSINX
Сравнение VKSFX c RSINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Victory RS Investors Fund (RSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VKSFX | RSINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.54 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 5.43 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VKSFX и RSINX
Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки RSINX в -66.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и RSINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKSFX | RSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -66.11% | +40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -8.64% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -20.23% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.19% | -2.39% | -8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -10.53% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 2.44% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSFX и RSINX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Victory RS Investors Fund (RSINX) имеют волатильность 3.36% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKSFX | RSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.21% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 8.43% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 12.08% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 19.09% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 19.08% | -0.99% |
Сравнение комиссий VKSFX и RSINX
VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии RSINX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSFX и RSINX
Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности RSINX в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSINX Victory RS Investors Fund | 4.19% | 4.46% | 10.21% | 0.77% | 4.03% | 15.89% | 0.30% | 4.32% | 17.89% | 14.37% |
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.23% | 0.23% | 0.54% | 0.70% | 0.46% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VKSFX and RSINX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VKSFX has higher volatility (3.36%) compared to RSINX (3.21%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs RSINX's -66.11%.
RSINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VKSFX и RSINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор