PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с RSINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSFX с RSINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and RSINX (Victory RS Investors Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, VKSFX returned 5.57%/yr vs 14.64%/yr for RSINX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 1.33%/yr for RSINX.

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и RSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Victory RS Investors Fund (RSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у RSINX с доходностью 6.97%.

VKSFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-4.36%
3 года*
5.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSINX

1 день
1.44%
1 месяц
-0.79%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.57%
1 год
15.96%
3 года*
14.64%
5 лет*
9.47%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и RSINX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		-2.29%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
RSINX
Victory RS Investors Fund		6.97%6.39%20.81%13.18%-2.02%7.63%

Correlation

The correlation between VKSFX and RSINX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.82

The correlation between VKSFX and RSINX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Victory RS Investors Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с GABVXVKSFX с MERFXVKSFX с STCIXVKSFX с AIO
Часто сравнивают с RSINX:
RSINX с RSNRXRSINX с QCGDXRSINX с FSMDXRSINX с GWSAXRSINX с JCMAXRSINX с WOOPXRSINX с TSMDX

Доходность на риск

VKSFX vs. RSINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RSINX
Ранг доходности на риск RSINX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSINX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSINX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSINX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSINX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSINX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c RSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Victory RS Investors Fund (RSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSFXRSINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.32

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
1.94

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.83

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

6.51

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSFX vs. RSINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа RSINX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и RSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSFXRSINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.32

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.40

-0.39

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и RSINX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки RSINX в -66.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и RSINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSFXRSINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-66.11%

+40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-8.64%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-20.23%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-0.90%

-12.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-10.56%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.43%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и RSINX

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Victory RS Investors Fund (RSINX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSFXRSINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.02%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

8.40%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

12.00%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

19.13%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

19.09%

-0.94%

Сравнение комиссий VKSFX и RSINX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии RSINX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и RSINX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности RSINX в 4.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RSINX
Victory RS Investors Fund		4.17%4.46%10.21%0.77%4.03%15.89%0.30%4.32%17.89%14.37%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.24%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSFX and RSINX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKSFX has higher volatility (3.37%) compared to RSINX (3.02%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs RSINX's -66.11%.

RSINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и RSINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор