PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSINX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSINX с QCGDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSINX (Victory RS Investors Fund) and QCGDX (Quantified Common Ground Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, RSINX returned 9.15%/yr vs 9.03%/yr for QCGDX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSINX charges 1.33%/yr vs 1.68%/yr for QCGDX.

Доходность

Сравнение доходности RSINX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Investors Fund (RSINX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSINX показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 18.38%.

RSINX

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.08%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.73%
1 год
14.11%
3 года*
14.01%
5 лет*
9.15%
10 лет*
10.34%

QCGDX

1 день
0.28%
1 месяц
0.91%
С начала года
18.38%
6 месяцев
18.40%
1 год
24.32%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSINX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RSINX
Victory RS Investors Fund		5.46%6.39%20.81%13.18%-2.02%25.73%-1.68%0.54%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		18.38%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Correlation

The correlation between RSINX and QCGDX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.73

The correlation between RSINX and QCGDX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Investors Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с RSINX:
RSINX с RSNRXRSINX с FSMDXRSINX с GWSAXRSINX с JCMAXRSINX с WOOPXRSINX с MDPIXRSINX с TSMDX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с QEVOXQCGDX с QSPMXQCGDX с VIIIXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с FMIMXQCGDX с VMIDX

Доходность на риск

RSINX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSINX
Ранг доходности на риск RSINX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSINX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSINX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSINX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSINX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSINX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSINX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Investors Fund (RSINX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSINXQCGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.04

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.99

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

4.31

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

15.87

-10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSINX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSINX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа QCGDX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSINX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSINXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.04

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.70

-0.30

Просадки

Сравнение просадок RSINX и QCGDX

Максимальная просадка RSINX за все время составила -66.11%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSINX и QCGDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSINXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.11%

-22.37%

-43.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-5.55%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-16.10%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-20.18%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.11%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-6.13%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.51%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RSINX и QCGDX

Текущая волатильность для Victory RS Investors Fund (RSINX) составляет 2.72%, в то время как у Quantified Common Ground Fund (QCGDX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что RSINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSINXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.49%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.12%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

11.73%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

14.75%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

16.45%

+2.64%

Сравнение комиссий RSINX и QCGDX

RSINX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSINX и QCGDX

Дивидендная доходность RSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности QCGDX в 0.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.59%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%
RSINX
Victory RS Investors Fund		4.23%4.46%10.21%0.77%4.03%15.89%0.30%4.32%17.89%14.37%

Часто задаваемые вопросы

RSINX and QCGDX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCGDX has higher volatility (3.49%) compared to RSINX (2.72%). In terms of maximum drawdown, RSINX dropped -66.11% vs QCGDX's -22.37%.

QCGDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSINX и QCGDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор