Сравнение RSINX с QCGDX
RSINX (Victory RS Investors Fund) and QCGDX (Quantified Common Ground Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, RSINX returned 12.29%/yr vs 7.55%/yr for QCGDX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSINX charges 1.33%/yr vs 1.68%/yr for QCGDX.
Доходность
Сравнение доходности RSINX и QCGDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSINX показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у QCGDX с доходностью 12.98%.
RSINX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 6.45%
- 6 месяцев
- 10.89%
- С начала года
- 16.13%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 11.10%
- Всё время*
- 8.75%
QCGDX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 9.55%
- С начала года
- 12.98%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RSINX и QCGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSINX Victory RS Investors Fund | 16.13% | 6.39% | 20.81% | 13.18% | -2.02% | 25.73% | -1.68% | 0.23% |
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 12.98% | 1.02% | 9.87% | 14.74% | -12.23% | 32.19% | 14.65% | 0.10% |
Correlation
The correlation between RSINX and QCGDX is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between RSINX and QCGDX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSINX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск
RSINX
QCGDX
Сравнение RSINX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Investors Fund (RSINX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSINX | QCGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.77 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 6.39 | +3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSINX и QCGDX
Максимальная просадка RSINX за все время составила -66.11%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSINX и QCGDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSINX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.11% | -22.37% | -43.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -9.38% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | -16.10% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | -20.18% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.66% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.48% | -6.09% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.60% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSINX и QCGDX
Текущая волатильность для Victory RS Investors Fund (RSINX) составляет 3.39%, в то время как у Quantified Common Ground Fund (QCGDX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что RSINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSINX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 6.19% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 13.41% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 15.40% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 15.18% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 16.73% | +2.34% |
Сравнение комиссий RSINX и QCGDX
RSINX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSINX и QCGDX
Дивидендная доходность RSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности QCGDX в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 0.61% | 0.69% | 4.42% | 0.22% | 0.00% | 5.44% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSINX Victory RS Investors Fund | 3.84% | 4.46% | 10.21% | 0.77% | 4.03% | 15.89% | 0.30% | 4.32% | 17.89% | 14.37% |
Часто задаваемые вопросы
RSINX and QCGDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCGDX has higher volatility (6.19%) compared to RSINX (3.39%). In terms of maximum drawdown, RSINX dropped -66.11% vs QCGDX's -22.37%.
RSINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSINX и QCGDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор