Сравнение VKQ с FEHIX
VKQ (Invesco Municipal Trust) is a stock, while FEHIX (First Eagle High Income Fund) is High Yield Bonds fund managed by First Eagle. Over the past 10 years, VKQ returned 2.31%/yr vs 4.49%/yr for FEHIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VKQ и FEHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VKQ показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у FEHIX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции VKQ уступали акциям FEHIX по среднегодовой доходности: 2.31% против 4.49% соответственно.
VKQ
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 2.31%
FEHIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 4.49%
Сравнение доходности по годам VKQ и FEHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKQ Invesco Municipal Trust | 8.45% | 6.47% | 9.70% | 0.87% | -22.25% | 9.82% | 8.91% | 16.66% | -5.65% | 7.97% |
FEHIX First Eagle High Income Fund | 4.44% | -0.69% | 11.47% | 8.46% | -8.46% | 3.50% | 7.33% | 8.61% | -0.40% | 4.62% |
Correlation
The correlation between VKQ and FEHIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г. | 0.20 |
Over the past year, VKQ and FEHIX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKQ vs. FEHIX — Ранг доходности на риск
VKQ
FEHIX
Сравнение VKQ c FEHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Trust (VKQ) и First Eagle High Income Fund (FEHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VKQ | FEHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.06 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 3.27 | +9.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VKQ и FEHIX
Максимальная просадка VKQ за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки FEHIX в -29.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKQ и FEHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKQ | FEHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.05% | -29.59% | -21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -5.10% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -9.09% | -7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.29% | -12.56% | -24.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.29% | -16.14% | -21.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | 0.00% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -4.13% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.65% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKQ и FEHIX
Invesco Municipal Trust (VKQ) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с First Eagle High Income Fund (FEHIX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что VKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKQ | FEHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 0.86% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.28% | 3.09% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 4.88% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 5.42% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 4.95% | +7.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKQ и FEHIX
Дивидендная доходность VKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности FEHIX в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEHIX First Eagle High Income Fund | 6.11% | 5.92% | 5.17% | 4.40% | 5.00% | 3.87% | 4.32% | 4.40% | 5.56% | 5.22% | 6.09% | 7.53% |
VKQ Invesco Municipal Trust | 7.48% | 7.81% | 6.43% | 4.60% | 5.63% | 4.71% | 4.65% | 4.96% | 5.98% | 5.78% | 6.44% | 6.39% |
Часто задаваемые вопросы
VKQ and FEHIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VKQ has higher volatility (2.28%) compared to FEHIX (0.86%). In terms of maximum drawdown, VKQ dropped -51.05% vs FEHIX's -29.59%.
VKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VKQ и FEHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор