PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKMMX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKMMX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

VKMMX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VKMMX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKMMX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VKMMX
Invesco Municipal Income Fund		-0.17%3.03%3.01%6.50%-12.49%3.63%4.66%8.67%0.24%6.33%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, VKMMX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

VKMMX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.25%
3 года*
3.08%
5 лет*
0.38%
10 лет*
1.99%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Municipal Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с VKMMX:
VKMMX с AFTEXVKMMX с GSMIXVKMMX с ACTHXVKMMX с SPMOVKMMX с APUSXVKMMX с ACEIXVKMMX с ATOIX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий VKMMX и USMTX

VKMMX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

VKMMX
Invesco Municipal Income Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

VKMMX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKMMX
Ранг доходности на риск VKMMX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKMMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKMMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKMMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKMMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKMMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKMMX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKMMXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

3.86

-3.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

6.92

-6.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

3.29

-2.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

6.97

-6.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

36.30

-34.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKMMX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKMMX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKMMX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKMMXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

3.86

-3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

2.60

-2.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

2.09

-1.06

Корреляция

Корреляция между VKMMX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKMMX и USMTX

Дивидендная доходность VKMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKMMX
Invesco Municipal Income Fund		4.01%5.16%4.06%3.12%3.42%3.05%2.86%3.80%4.07%3.62%4.14%4.22%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VKMMX и USMTX

Максимальная просадка VKMMX за все время составила -21.20%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKMMX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKMMXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.20%

-1.98%

-19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-0.40%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

-1.92%

-16.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-0.30%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-0.19%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.08%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VKMMX и USMTX

Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VKMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKMMXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.22%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

0.40%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

0.70%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

0.72%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

0.75%

+4.02%