PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXY с PLHHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXY с PLHHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and PLHHX (Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund) are both funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while PLHHX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 5 years, VIXY returned -47.10%/yr vs 10.17%/yr for PLHHX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.05%/yr for PLHHX.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и PLHHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у PLHHX с доходностью 10.77%.

VIXY

1 день
-3.61%
1 месяц
-18.16%
С начала года
-11.58%
6 месяцев
-24.83%
1 год
-55.60%
3 года*
-43.03%
5 лет*
-47.10%
10 лет*
-47.26%

PLHHX

1 день
-0.80%
1 месяц
3.67%
С начала года
10.77%
6 месяцев
11.35%
1 год
26.91%
3 года*
19.57%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и PLHHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-11.58%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-41.39%
PLHHX
Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund		10.77%19.91%17.00%20.33%-18.53%20.30%16.50%27.02%-10.19%7.77%

Correlation

The correlation between VIXY and PLHHX is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

-0.75

The correlation between VIXY and PLHHX has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с ^VVIXVIXY с SPYVIXY с VOO
Часто сравнивают с PLHHX:
PLHHX с SPYPLHHX с VYMPLHHX с PADLXPLHHX с FFGZXPLHHX с URINXPLHHX с PPLIXPLHHX с FYTKX

Доходность на риск

VIXY vs. PLHHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
PLHHX
Ранг доходности на риск PLHHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLHHX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLHHX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLHHX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLHHX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLHHX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c PLHHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXYPLHHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.26

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
3.14

-4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.41

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.14

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

14.37

-15.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXY vs. PLHHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа PLHHX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и PLHHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXYPLHHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

2.26

-3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.66

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.70

-1.39

Просадки

Сравнение просадок VIXY и PLHHX

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PLHHX в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и PLHHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXYPLHHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.47%

-66.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.87%

-8.64%

-49.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.46%

-16.62%

-63.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.03%

-25.44%

-70.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.80%

-99.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.19%

-5.39%

-86.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.38%

1.88%

+38.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и PLHHX

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLHHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXYPLHHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

3.54%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.58%

9.51%

+32.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.96%

12.01%

+43.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.29%

15.51%

+54.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.47%

16.81%

+55.66%

Сравнение комиссий VIXY и PLHHX

VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PLHHX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и PLHHX

VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLHHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PLHHX
Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund		3.50%3.88%4.03%2.64%7.08%2.27%2.00%1.65%3.49%1.87%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXY and PLHHX have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXY has higher volatility (8.49%) compared to PLHHX (3.54%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs PLHHX's -33.47%.

PLHHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и PLHHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор