Сравнение VIVO с IJS
VIVO (VivoPower PLC) is a stock, while IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Over the past 5 years, VIVO returned -42.13%/yr vs 5.47%/yr for IJS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIVO и IJS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIVO показывает доходность 103.09%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью 14.67%.
VIVO
- 1 день
- -21.37%
- 1 месяц
- 47.91%
- С начала года
- 103.09%
- 6 месяцев
- 84.00%
- 1 год
- -22.17%
- 3 года*
- -7.77%
- 5 лет*
- -42.13%
- 10 лет*
- —
IJS
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам VIVO и IJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVO VivoPower PLC | 103.09% | 70.30% | -31.08% | -21.64% | -91.92% | -67.13% | 783.81% | 62.79% | -77.76% | -47.27% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 14.67% | 6.54% | 7.33% | 14.68% | -11.34% | 30.53% | 2.63% | 24.11% | -12.86% | 11.35% |
Correlation
The correlation between VIVO and IJS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2016 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIVO vs. IJS — Ранг доходности на риск
VIVO
IJS
Сравнение VIVO c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VivoPower PLC (VIVO) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIVO | IJS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.35 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 4.00 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 13.09 | -13.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIVO | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.03 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.25 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.40 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок VIVO и IJS
Максимальная просадка VIVO за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVO и IJS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIVO | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -60.11% | -39.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.39% | -9.28% | -73.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.00% | -28.65% | -63.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.19% | -28.65% | -70.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.42% | -1.74% | -95.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.53% | -9.89% | -70.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.40% | 2.83% | +45.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIVO и IJS
VivoPower PLC (VIVO) имеет более высокую волатильность в 53.17% по сравнению с iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что VIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIVO | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.17% | 4.80% | +48.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.45% | 11.66% | +93.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.00% | 18.36% | +130.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.11% | 22.00% | +186.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 193.87% | 23.60% | +170.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIVO и IJS
VIVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.30% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
VIVO VivoPower PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIVO and IJS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIVO has higher volatility (53.17%) compared to IJS (4.80%). In terms of maximum drawdown, VIVO dropped -99.64% vs IJS's -60.11%.
IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIVO и IJS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор