Сравнение VIVO с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VivoPower PLC (VIVO) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VIVO и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIVO и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVO VivoPower PLC | -8.17% | 70.30% | -31.08% | -21.64% | -91.92% | -67.13% | 783.81% | 62.79% | -77.76% | -47.27% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VIVO показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%.
VIVO
- 1 день
- -9.57%
- 1 месяц
- -11.49%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -59.45%
- 1 год
- -46.67%
- 3 года*
- -22.10%
- 5 лет*
- -54.24%
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIVO vs. VBR — Ранг доходности на риск
VIVO
VBR
Сравнение VIVO c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VivoPower PLC (VIVO) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIVO | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 0.93 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.43 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.37 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 5.62 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIVO | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.93 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.39 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.40 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между VIVO и VBR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIVO и VBR
VIVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVO VivoPower PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок VIVO и VBR
Максимальная просадка VIVO за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVO и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIVO | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -61.98% | -37.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.39% | -14.18% | -68.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.38% | -24.19% | -75.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.84% | -5.75% | -93.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.19% | -8.32% | -71.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.58% | 3.46% | +41.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIVO и VBR
VivoPower PLC (VIVO) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что VIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIVO | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 5.40% | +28.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.09% | 11.29% | +92.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.64% | 20.64% | +130.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 206.31% | 19.85% | +186.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.50% | 21.73% | +172.77% |