Сравнение VIVO с VBR
VIVO (VivoPower PLC) is a stock, while VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 5 years, VIVO returned -42.13%/yr vs 7.88%/yr for VBR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIVO и VBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIVO показывает доходность 103.09%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 11.27%.
VIVO
- 1 день
- -21.37%
- 1 месяц
- 47.91%
- С начала года
- 103.09%
- 6 месяцев
- 84.00%
- 1 год
- -22.17%
- 3 года*
- -7.77%
- 5 лет*
- -42.13%
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам VIVO и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVO VivoPower PLC | 103.09% | 70.30% | -31.08% | -21.64% | -91.92% | -67.13% | 783.81% | 62.79% | -77.76% | -47.27% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 11.27% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Correlation
The correlation between VIVO and VBR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2016 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIVO vs. VBR — Ранг доходности на риск
VIVO
VBR
Сравнение VIVO c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VivoPower PLC (VIVO) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIVO | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.97 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 10.46 | -10.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIVO | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.73 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.40 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.42 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок VIVO и VBR
Максимальная просадка VIVO за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVO и VBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIVO | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -61.98% | -37.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.39% | -8.85% | -73.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.00% | -24.19% | -67.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.19% | -24.19% | -75.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.42% | -1.10% | -96.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.53% | -8.27% | -72.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.40% | 2.51% | +45.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIVO и VBR
VivoPower PLC (VIVO) имеет более высокую волатильность в 53.17% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что VIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIVO | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.17% | 3.86% | +49.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.45% | 10.49% | +94.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.00% | 15.18% | +133.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.11% | 19.77% | +188.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 193.87% | 21.73% | +172.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIVO и VBR
VIVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.77% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
VIVO VivoPower PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIVO and VBR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIVO has higher volatility (53.17%) compared to VBR (3.86%). In terms of maximum drawdown, VIVO dropped -99.64% vs VBR's -61.98%.
VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIVO и VBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор