PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIVO с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIVO с VBR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VIVO (VivoPower PLC) is a stock, while VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 5 years, VIVO returned -43.00%/yr vs 10.27%/yr for VBR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIVO и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VivoPower PLC (VIVO) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIVO показывает доходность 69.98%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 16.45%.

VIVO

1 день
-1.53%
1 месяц
-30.25%
6 месяцев
48.08%
С начала года
69.98%
1 год
-42.71%
3 года*
-15.58%
5 лет*
-43.00%
10 лет*
—

VBR

1 день
-0.66%
1 месяц
3.50%
6 месяцев
9.60%
С начала года
16.45%
1 год
24.10%
3 года*
14.79%
5 лет*
10.27%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIVO и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVO
VivoPower PLC		69.98%70.30%-31.08%-21.64%-91.92%-67.13%783.81%62.79%-77.76%-47.27%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		16.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between VIVO and VBR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2016 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VivoPower PLC

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VIVO:
VIVO с IJSVIVO с SPY
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VOOVBR с VBKVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

VIVO vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVO
Ранг доходности на риск VIVO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVO c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VivoPower PLC (VIVO) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIVOVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.62

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.42

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.73

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

9.70

-10.60

VIVO vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVO на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVO и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIVO и VBR

Максимальная просадка VIVO за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVO и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIVOVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-61.98%

-37.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.39%

-8.85%

-73.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.47%

-24.19%

-66.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.05%

-24.19%

-74.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.84%

-0.66%

-97.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.69%

-8.23%

-72.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.24%

2.49%

+45.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVO и VBR

VivoPower PLC (VIVO) имеет более высокую волатильность в 28.85% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что VIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIVOVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.85%

3.21%

+25.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.64%

10.51%

+91.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.08%

14.98%

+128.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

208.56%

19.64%

+188.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

193.02%

21.65%

+171.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVO и VBR

VIVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.77%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VIVO
VivoPower PLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIVO and VBR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIVO has higher volatility (28.85%) compared to VBR (3.21%). In terms of maximum drawdown, VIVO dropped -99.64% vs VBR's -61.98%.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIVO и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор