PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVAX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIVAX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VIVAX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIVAX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		3.28%14.50%15.85%9.08%-2.18%26.32%2.18%25.66%-5.56%16.98%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, VIVAX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции VIVAX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 11.60% против 10.41% соответственно.

VIVAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.28%
6 месяцев
6.06%
1 год
16.15%
3 года*
14.72%
5 лет*
10.59%
10 лет*
11.60%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIVAX:
VIVAX с FXAIXVIVAX с VLCAXVIVAX с VIGVIVAX с SCHDVIVAX с VOLMXVIVAX с VMVLXVIVAX с VEIPX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий VIVAX и VIHAX

VIVAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VIHAX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
VIVAX
Vanguard Value Index Fund

Доходность на риск

VIVAX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVAX
Ранг доходности на риск VIVAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVAX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVAXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.32

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.96

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.01

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

12.38

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVAX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVAX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVAXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.32

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.91

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.66

-0.11

Корреляция

Корреляция между VIVAX и VIHAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVAX и VIHAX

Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		1.90%1.42%2.19%2.33%2.39%2.02%2.43%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIVAX и VIHAX

Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIVAXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-38.80%

-20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-10.66%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-23.92%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-38.80%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-6.64%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-6.09%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.59%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVAX и VIHAX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIVAXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

6.16%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

9.08%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

14.29%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

13.69%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

15.92%

+0.82%