Сравнение VIVAX с MALVX
VIVAX (Vanguard Value Index Fund) and MALVX (BlackRock Advantage Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VIVAX returned 12.12%/yr vs 12.73%/yr for MALVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VIVAX charges 0.17%/yr vs 0.54%/yr for MALVX.
Доходность
Сравнение доходности VIVAX и MALVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIVAX показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у MALVX с доходностью 20.69%. За последние 10 лет акции VIVAX уступали акциям MALVX по среднегодовой доходности: 12.12% против 12.73% соответственно.
VIVAX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 10.69%
- С начала года
- 14.99%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 12.12%
MALVX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 16.54%
- С начала года
- 20.69%
- 1 год
- 35.79%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам VIVAX и MALVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 14.99% | 14.50% | 15.85% | 9.08% | -2.18% | 26.32% | 2.18% | 25.66% | -5.56% | 16.98% |
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 20.69% | 18.38% | 15.39% | 13.74% | -8.68% | 26.51% | 3.91% | 24.74% | -7.74% | 15.82% |
Correlation
The correlation between VIVAX and MALVX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1999 г. | 0.94 |
The correlation between VIVAX and MALVX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIVAX vs. MALVX — Ранг доходности на риск
VIVAX
MALVX
Сравнение VIVAX c MALVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIVAX | MALVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.60 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 5.56 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.44 | 25.33 | -9.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIVAX и MALVX
Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки MALVX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и MALVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIVAX | MALVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -55.21% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -6.53% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -16.13% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -19.73% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -37.12% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.10% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -8.72% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.43% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIVAX и MALVX
Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) составляет 2.62%, в то время как у BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MALVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIVAX | MALVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.23% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 8.91% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 11.29% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 14.81% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 17.24% | -0.56% |
Сравнение комиссий VIVAX и MALVX
VIVAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MALVX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIVAX и MALVX
Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности MALVX в 7.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 7.65% | 9.23% | 14.33% | 2.84% | 5.96% | 17.48% | 1.68% | 3.92% | 12.95% | 0.43% | 1.38% | 1.01% |
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 1.76% | 1.42% | 2.19% | 2.33% | 2.39% | 2.02% | 2.43% | 2.39% | 2.59% | 2.18% | 2.33% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VIVAX and MALVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MALVX has higher volatility (3.23%) compared to VIVAX (2.62%). In terms of maximum drawdown, VIVAX dropped -59.38% vs MALVX's -55.21%.
MALVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIVAX и MALVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор