PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIV с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIV с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Telefônica Brasil S.A. (VIV) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VIV и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefônica Brasil S.A. (VIV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIV и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIV
Telefônica Brasil S.A.		36.96%66.98%-27.07%64.86%-13.84%4.65%-32.07%27.54%-11.53%23.72%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, VIV показывает доходность 36.96%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции VIV уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.01% против 16.16% соответственно.

VIV

1 день
1.70%
1 месяц
-0.77%
С начала года
36.96%
6 месяцев
29.68%
1 год
83.31%
3 года*
36.09%
5 лет*
22.96%
10 лет*
10.01%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telefônica Brasil S.A.

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VIV:
VIV с KTVIV с TEOVIV с PHIVIV с VTVVIV с TKCVIV с SPOTVIV с AMX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Доходность на риск

VIV vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIV
Ранг доходности на риск VIV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIV: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIV c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefônica Brasil S.A. (VIV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

0.82

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

1.32

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.50

1.19

+6.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.94

4.15

+15.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIV vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIV на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIV и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

0.82

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.53

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.57

-0.42

Корреляция

Корреляция между VIV и VUG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIV и VUG

Дивидендная доходность VIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIV
Telefônica Brasil S.A.		2.48%5.10%6.60%5.55%5.86%6.44%10.22%5.25%9.20%10.87%4.09%10.07%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок VIV и VUG

Максимальная просадка VIV за все время составила -77.73%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIV и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

VIVVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.73%

-50.68%

-27.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-16.53%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-35.61%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.57%

-35.61%

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-12.25%

+8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.16%

-7.13%

-25.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.72%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VIV и VUG

Telefônica Brasil S.A. (VIV) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что VIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIVVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

7.12%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.40%

12.70%

+9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

22.70%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.35%

22.22%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

21.38%

+9.83%