PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIV с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIV с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Telefônica Brasil S.A. (VIV) и Vanguard Value ETF (VTV).

VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VIV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefônica Brasil S.A. (VIV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIV и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIV
Telefônica Brasil S.A.		36.96%66.98%-27.07%64.86%-13.84%4.65%-32.07%27.54%-11.53%23.72%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, VIV показывает доходность 36.96%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции VIV уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.01% против 11.83% соответственно.

VIV

1 день
1.70%
1 месяц
-0.77%
С начала года
36.96%
6 месяцев
29.68%
1 год
83.31%
3 года*
36.09%
5 лет*
22.96%
10 лет*
10.01%

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telefônica Brasil S.A.

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VIV:
VIV с VUGVIV с KTVIV с TEOVIV с PHIVIV с TKCVIV с SPOTVIV с AMX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

VIV vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIV
Ранг доходности на риск VIV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIV: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefônica Brasil S.A. (VIV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

1.12

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

1.61

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.24

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.50

1.44

+6.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.94

6.48

+13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIV vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIV на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа VTV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.12

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.71

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.49

-0.34

Корреляция

Корреляция между VIV и VTV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIV и VTV

Дивидендная доходность VIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIV
Telefônica Brasil S.A.		2.48%5.10%6.60%5.55%5.86%6.44%10.22%5.25%9.20%10.87%4.09%10.07%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок VIV и VTV

Максимальная просадка VIV за все время составила -77.73%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIV и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

VIVVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.73%

-59.27%

-18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-11.32%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-17.04%

-23.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.57%

-36.78%

-10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-4.58%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.16%

-7.92%

-24.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

2.51%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VIV и VTV

Telefônica Brasil S.A. (VIV) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что VIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIVVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

3.65%

+6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.40%

7.71%

+14.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

14.89%

+14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.35%

13.88%

+14.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

16.67%

+14.54%