Сравнение VITSX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VITSX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITSX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.29% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -13.63% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 8.12% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VITSX показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 8.12%.
VITSX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.69%
GQEIX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITSX и GQEIX
VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
VITSX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
VITSX
GQEIX
Сравнение VITSX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITSX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.33 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.53 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.48 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 1.22 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITSX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.33 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.75 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VITSX и GQEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITSX и GQEIX
Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности GQEIX в 6.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.82% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VITSX и GQEIX
Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITSX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -28.48% | -26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -7.34% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -20.44% | -4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -7.54% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -5.69% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.41% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITSX и GQEIX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что VITSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITSX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 2.98% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 7.43% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 12.47% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 15.89% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.88% | -0.49% |