PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITPX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VITPX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VITPX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VITPX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-6.74%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%18.19%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, VITPX показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

VITPX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-4.46%
1 год
14.81%
3 года*
17.24%
5 лет*
10.44%
10 лет*
13.34%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий VITPX и YFSIX

VITPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VITPX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITPX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITPXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.99

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.16

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.36

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

4.42

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITPX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITPX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITPX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITPXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.99

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.71

-0.24

Корреляция

Корреляция между VITPX и YFSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITPX и YFSIX

Дивидендная доходность VITPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.69%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VITPX и YFSIX

Максимальная просадка VITPX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITPX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VITPXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-35.10%

-20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-14.20%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-25.14%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-11.03%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-4.93%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.38%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VITPX и YFSIX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) составляет 4.40%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что VITPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VITPXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

9.23%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

19.89%

-10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

21.29%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

15.11%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

16.20%

+2.17%