Сравнение VITPX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VITPX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITPX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.97% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 20.51% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VITPX показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VITPX превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 13.67% против 11.54% соответственно.
VITPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 13.67%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITPX и VDIGX
VITPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VITPX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VITPX
VDIGX
Сравнение VITPX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITPX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.19 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.39 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.40 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 1.57 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITPX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.19 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VITPX и VDIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITPX и VDIGX
Дивидендная доходность VITPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.61% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VITPX и VDIGX
Максимальная просадка VITPX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITPX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITPX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -45.23% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -9.57% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -16.18% | -9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -32.98% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -7.10% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -6.67% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.45% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITPX и VDIGX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VITPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITPX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.19% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 7.66% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 14.50% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 13.85% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 15.69% | +2.71% |