Сравнение VITPX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VITPX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITPX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.28% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 20.51% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VITPX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции VITPX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.75% против 10.65% соответственно.
VITPX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 13.75%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITPX и QUERX
VITPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
VITPX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
VITPX
QUERX
Сравнение VITPX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITPX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.34 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.56 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.45 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 2.06 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITPX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.34 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.70 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VITPX и QUERX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITPX и QUERX
Дивидендная доходность VITPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.59% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок VITPX и QUERX
Максимальная просадка VITPX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITPX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITPX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -30.81% | -24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.92% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -22.04% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -30.81% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -4.33% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -3.95% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.95% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITPX и QUERX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VITPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITPX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 2.81% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 5.75% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 12.05% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 13.08% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 15.23% | +3.16% |