PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITNX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITNX с VIGIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VITNX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VITNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VITNX returned 15.19%/yr vs 17.99%/yr for VIGIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VITNX charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.

Доходность

Сравнение доходности VITNX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITNX показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции VITNX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 15.19% против 17.99% соответственно.

VITNX

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.54%
С начала года
8.81%
6 месяцев
7.34%
1 год
22.96%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.15%
10 лет*
15.19%

VIGIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.92%
С начала года
3.20%
6 месяцев
1.71%
1 год
17.49%
3 года*
22.62%
5 лет*
12.71%
10 лет*
17.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITNX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		8.81%17.16%25.42%26.01%-19.47%25.76%20.95%30.86%-5.60%20.52%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		3.20%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Correlation

The correlation between VITNX and VIGIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2001 г.

0.95

The correlation between VITNX and VIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VITNX и VIGIX

Секторы
VITNX
VIGIX

Технологии

36.9%
56.4%

Финансовые услуги

11.2%
4.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.6%
16.0%

Промышленность

9.1%
3.5%

Здравоохранение

9.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.3%

Энергетика

3.4%
0.3%

Коммунальные услуги

2.5%
0.7%

Недвижимость

2.2%
0.9%

Сырьевые материалы

1.9%
0.6%

Технологии

VITNX
36.9%
VIGIX
56.4%

Финансовые услуги

VITNX
11.2%
VIGIX
4.0%

Потребительский циклический сектор

VITNX
9.6%
VIGIX
11.6%

Коммуникационные услуги

VITNX
9.6%
VIGIX
16.0%

Промышленность

VITNX
9.1%
VIGIX
3.5%

Здравоохранение

VITNX
9.0%
VIGIX
4.6%

Потребительский защитный сектор

VITNX
4.3%
VIGIX
1.3%

Энергетика

VITNX
3.4%
VIGIX
0.3%

Коммунальные услуги

VITNX
2.5%
VIGIX
0.7%

Недвижимость

VITNX
2.2%
VIGIX
0.9%

Сырьевые материалы

VITNX
1.9%
VIGIX
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VITNX:
VITNX с FXAIXVITNX с VTSAXVITNX с VITPXVITNX с SPYVITNX с VOOVITNX с VFFSXVITNX с VFIAX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Доходность на риск

VITNX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITNX
Ранг доходности на риск VITNX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITNX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITNX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VITNXVIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.07

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.51

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.09

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

3.72

+7.70

VITNX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITNX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа VIGIX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITNX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VITNX и VIGIX

Максимальная просадка VITNX за все время составила -55.32%, примерно равная максимальной просадке VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITNX и VIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITNXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-56.95%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-16.51%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-23.03%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-35.62%

+10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-35.62%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-7.15%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-16.25%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

4.84%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VITNX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) составляет 4.95%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что VITNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITNXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

6.87%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

13.42%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

16.97%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

22.51%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

21.65%

-3.22%

Сравнение комиссий VITNX и VIGIX

VITNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITNX и VIGIX

Дивидендная доходность VITNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VIGIX в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.40%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		2.29%2.63%4.14%2.41%6.48%5.37%11.56%2.90%3.92%1.89%2.78%2.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VITNX and VIGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIGIX has higher volatility (6.87%) compared to VITNX (4.95%). In terms of maximum drawdown, VITNX dropped -55.32% vs VIGIX's -56.95%.

VITNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITNX и VIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор