Сравнение VITNX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
VITNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VITNX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITNX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.29% | 17.16% | 25.42% | 26.01% | -19.47% | 25.76% | 20.95% | 30.86% | -5.60% | 20.52% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.42% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VITNX показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции VITNX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.74% против 10.61% соответственно.
VITNX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 13.74%
QUERX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITNX и QUERX
VITNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
VITNX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
VITNX
QUERX
Сравнение VITNX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITNX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.30 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.51 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.52 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 2.34 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITNX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.30 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VITNX и QUERX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITNX и QUERX
Дивидендная доходность VITNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности QUERX в 22.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 2.58% | 2.63% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.37% | 11.56% | 2.90% | 3.92% | 1.89% | 2.78% | 2.28% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.54% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок VITNX и QUERX
Максимальная просадка VITNX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITNX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITNX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.32% | -30.81% | -24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -7.47% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -22.04% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -30.81% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -4.65% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -3.95% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.98% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITNX и QUERX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что VITNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITNX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 2.80% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 5.76% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 12.02% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 13.08% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 15.23% | +3.17% |