PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITNX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VITNX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

VITNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VITNX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VITNX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		-3.97%17.16%25.42%26.01%-19.47%25.76%20.95%30.86%-5.60%20.52%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, VITNX показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VITNX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.66% против 18.99% соответственно.

VITNX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.74%
3 года*
18.39%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.66%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VITNX:
VITNX с FXAIXVITNX с VTSAXVITNX с VITPXVITNX с SPYVITNX с VOOVITNX с VFFSXVITNX с VFIAX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий VITNX и QQQ

VITNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQ
Invesco QQQ ETF
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VITNX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITNX
Ранг доходности на риск VITNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITNX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITNX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITNX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITNX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITNX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITNXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.07

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.66

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.00

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

7.32

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITNX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITNX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITNX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITNXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.07

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.12

Корреляция

Корреляция между VITNX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITNX и QQQ

Дивидендная доходность VITNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		2.60%2.63%4.14%2.41%6.48%5.37%11.56%2.90%3.92%1.89%2.78%2.28%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VITNX и QQQ

Максимальная просадка VITNX за все время составила -55.32%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITNX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VITNXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-82.97%

+27.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-12.62%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-35.12%

+9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-35.12%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-7.86%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-32.99%

+25.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.44%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VITNX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) составляет 5.49%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что VITNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VITNXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.61%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

12.82%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

22.70%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

22.38%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

22.25%

-3.85%